A.奇異型期權(quán)
B.股票組合期權(quán)
C.股價指數(shù)期權(quán)
D.百慕大期權(quán)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.單只股票期權(quán)
B.貨幣期權(quán)
C.股票組合期權(quán)
D.股票指數(shù)期權(quán)
A.歐式期權(quán)
B.美式期權(quán)
C.修正的歐式期權(quán)
D.大西洋期權(quán)
A.歐式期權(quán)
B.美式期權(quán)
C.修正的歐式期權(quán)
D.大西洋期權(quán)
A.歐式期權(quán)
B.美式期權(quán)
C.修正的美式期權(quán)
D.大西洋期權(quán)
A.選擇權(quán)的性質(zhì)
B.合約所規(guī)定的履約時間的不同
C.金融期權(quán)基礎(chǔ)資產(chǎn)性質(zhì)的不同
D.協(xié)定價格與基礎(chǔ)資產(chǎn)市場價格的關(guān)系
最新試題
互換通過比較優(yōu)勢進(jìn)行套利需滿足的其中一個條件為互換兩方對于對方的資產(chǎn)或負(fù)債均有需求。
與遠(yuǎn)期合約一樣,期權(quán)合約通常也是一種非標(biāo)準(zhǔn)化合約。
金融互換是表內(nèi)業(yè)務(wù),幾乎沒有政府監(jiān)管。
按照交易方向的不同,期權(quán)合約可以分為()。
期貨的基差套利策略是風(fēng)險套利策略。
運(yùn)用期權(quán)進(jìn)行的風(fēng)險規(guī)避,把不利風(fēng)險轉(zhuǎn)移出去而把有利風(fēng)險留給自己。
()風(fēng)險是催生現(xiàn)代衍生金融工具的高速發(fā)展重要利率。
期權(quán)與期貨的本質(zhì)差別在于標(biāo)的物。
遠(yuǎn)期商品協(xié)議通常進(jìn)行現(xiàn)金結(jié)算。
如果不允許賣空,則無法用無套利均衡定價法對投資性標(biāo)的資產(chǎn)的遠(yuǎn)期和期貨價格進(jìn)行定價。