A.發(fā)行人提前贖回權(quán)
B.債券持有人提前返售權(quán)
C.轉(zhuǎn)股權(quán)、轉(zhuǎn)股修正權(quán)
D.償債基金條款
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A.無需計算實際支付價格
B.能更好地反映債券價格的波動程度
C.把利息累積因素從債券價格中剔除
D.所見即所得
A.收益報價
B.全價報價
C.凈價報價
D.部分報價
A.市場預(yù)期理論
B.流動性偏好理論
C.市場分割理論
D.期限結(jié)構(gòu)理論
A.對未來利率變動方向的預(yù)期
B.債券預(yù)期收益中可能存在的流動性溢價
C.市場效率低下
D.資金在長期和短期市場之間的流動可能存在的障礙
A.絕對估值
B.相對估值
C.資產(chǎn)估值
D.無套利定價和風(fēng)險中性定價法
最新試題
不變增長模型比零增長模型更適合用于計算優(yōu)先股的內(nèi)在價值。（）
協(xié)定價格與市場價格是影響期權(quán)價格最主要的因素。（）
市凈率越大，說明股價處于較低水平；市凈率越小，則說明股價處于較高水平。（）
期貨合約臨近到期時，期貨價格趨同于現(xiàn)貨價格，基差消失。（）
市凈率又稱價格收益比或資本收益比，是每股價格與每股收益之間的比率。（）
當(dāng)可轉(zhuǎn)換證券的市場價格大于可轉(zhuǎn)換證券的轉(zhuǎn)換價值時，前者減后者所得的數(shù)值被稱為可轉(zhuǎn)換證券的轉(zhuǎn)換貼水。（）
金融期權(quán)的時間價值是指期權(quán)的買方如果立即執(zhí)行該期權(quán)所能獲得的收益。（）
對已將可轉(zhuǎn)換證券轉(zhuǎn)換為股票的投資者，當(dāng)初購買的價格并不重要，重要的是將轉(zhuǎn)換平價與目前標(biāo)的股票市場價格比較，以判斷出售所持股票可否盈利。（）
期權(quán)的時間價值不易直接計算，一般以期權(quán)的實際價格減去內(nèi)在價值求得。（）
一種期權(quán)有無內(nèi)在價值以及內(nèi)在價值的大小取決于該期權(quán)的協(xié)定價格與其標(biāo)的物市場價格之間的關(guān)系。（）