A.30國(guó)集團(tuán)推廣VaR模型
B.1995年12月美國(guó)證券交易委員會(huì)發(fā)布的加強(qiáng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)披露建議要求
C.美國(guó)證券交易委員會(huì)頒布券商凈資本監(jiān)管修正案
D.1996年的資本協(xié)議市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定
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A.歷史
B.統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
C.數(shù)理抽樣
D.隨機(jī)數(shù)模擬
A.成分組成
B.概率
C.風(fēng)險(xiǎn)偏好
D.未來?yè)p益
A.局部估值法
B.德爾塔-正態(tài)分布法
C.歷史模擬法
D.蒙特卡羅模擬法
A.90%～99%
B.90%～95%
C.95%～99%
D.95%～99.9%
A.名義值法
B.敏感性法
C.波動(dòng)性法
D.VaR法
最新試題
熊市套利者認(rèn)為，近期合約的跌幅將大于遠(yuǎn)期合約。（）
利用股指期貨套期保值的目的是規(guī)避股票價(jià)格波動(dòng)導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。（）
跨品種價(jià)差套利中，兩個(gè)指數(shù)之間相關(guān)性越大越好，但必須是在同一交易所交易的指數(shù)期貨品種。（）
從理論上講，組合技術(shù)主導(dǎo)思想是用數(shù)個(gè)原有金融衍生工具來合成理想的對(duì)沖頭寸。（）
期現(xiàn)套利與現(xiàn)貨并沒有實(shí)質(zhì)性聯(lián)系，現(xiàn)貨風(fēng)險(xiǎn)對(duì)它們而言無關(guān)緊要。（）
套利是期貨投機(jī)的特殊方式，使期貨投機(jī)不僅僅局限于期貨合約絕對(duì)價(jià)格的水平變化，而更多地轉(zhuǎn)向期貨合約相對(duì)價(jià)格的水平變化。（）
金融工程通過設(shè)計(jì)融資方案可以達(dá)到傳統(tǒng)金融工具難以滿足的特定融資需要，降低融資成本。（）
套利是投資者針對(duì)暫時(shí)出現(xiàn)的不合理價(jià)格進(jìn)行的交易行為，希望價(jià)差在預(yù)期的時(shí)間內(nèi)能夠沿著自己設(shè)想的軌跡達(dá)到合理的狀態(tài)。（）
VaR法在風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量、監(jiān)管等領(lǐng)域獲得廣泛應(yīng)用，成為金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度的主流。（）
如果投資者預(yù)測(cè)股市將大幅下調(diào)，投資組合β系數(shù)將變大。（）