A.收益率
B.波動性
C.流動性
D.變現(xiàn)能力
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A.凸性可以描述大多數(shù)債券價格與收益率的關(guān)系
B.凸性對投資者總是有利的
C.其他條件不變時，較大的凸性更有利于投資者
D.沒有內(nèi)含選擇權(quán)的債券不適合采用凸性計算公式
A.需要先計算債券價格下降χ元時的到期收益率
B.是指應計收益率每變化一個基點時引起的債券價格的絕對變動額
C.新的收益率與初始收益率的差額即是債券價格變動χ元時的收益率
D.其他條件相同時，債券價格收益率越小，說明債券的價格波動性越大
A.附息債券的麥考萊久期和修正的麥考萊久期小于其到期期限
B.對于零息券而言，麥考萊久期與到期期限相同
C.對于普通債券而言，當其他因素不變時，票面利率越低，麥考萊久期及修正的麥考萊久期就越大
D.假設其他因素不變，久期越大，債券的價格波動性就越大
A.可贖回債券的利息收入具有很大的不確定性
B.債券發(fā)行人往往在利率走低時行使贖回權(quán)
C.債券價格的波動性難預測
D.限制了可贖回債券的上漲空間
A.通貨膨脹減速期
B.通貨膨脹加速期
C.通貨緊縮時期
D.滯脹時期
最新試題
由于付息債權(quán)的到期收益率計算中采用了不同的折現(xiàn)率，所以不能準確反映債券的利率期限結(jié)構(gòu)。（）
多重負債下的組合免疫策略要求達到的條件有（）。
指數(shù)化的局限性包括（）。
常用的收益率曲線策略包括（）。
當收益率變動時，用修正期限來計算的債券價格變動與實際價格變動總是存在誤差。（）
規(guī)避風險是指在市場收益率非平行變動時，組合所蘊含的再投資風險。（）
若外幣相對于本幣升值，債券投資帶來的現(xiàn)金流不能兌換到更多的本幣，從而不利于債券投資者提高其收益率。（）
市場間利差互換的操作思路有（）。
提前贖回條款不影響風險溢價。（）
收益率曲線非平行移動分為（）。