A.與該指數(shù)相配比并不意味著資產(chǎn)管理人能夠滿足投資者的收益率需求目標(biāo)
B.構(gòu)造投資組合時的執(zhí)行價格可能高于指數(shù)發(fā)布者所采用的債券價格
C.大量的不可流通或流動性較低的投資對象使市場指數(shù)可能無法復(fù)制
D.如果指數(shù)構(gòu)造機(jī)構(gòu)高估了再投資利率，則指數(shù)化組合的業(yè)績將明顯低于指數(shù)的業(yè)績
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你可能感興趣的試題
A.指數(shù)化策略不可以保證投資組合業(yè)績與某種債券指數(shù)相同
B.指數(shù)的業(yè)績并不一定代表投資者的目標(biāo)業(yè)績
C.與指數(shù)相配比也并不意味著資產(chǎn)管理人能夠滿足投資人的收益率需求目標(biāo)
D.指數(shù)構(gòu)造過程中跟蹤誤差往往比較大
A.經(jīng)驗證據(jù)表明積極型的債券投資組合的業(yè)績并不好
B.與積極型的債券組合管理相比，指數(shù)化組合管理所收取的管理費(fèi)用更低
C.有助于基金發(fā)起人增強(qiáng)對基金經(jīng)理的控制力
D.債券指數(shù)化投資組合表現(xiàn)一定優(yōu)于積極型的債券投資組合
A.指數(shù)化策略
B.免疫策略
C.股票策略
D.債券策略
A.指數(shù)化策略
B.免疫策略
C.股票策略
D.債券策略
A.斜度變化
B.寬度變化
C.長度變動
D.谷峰變動
最新試題
在債券組合管理過程中，消極管理策略有（）。
當(dāng)投資者認(rèn)為市場有效性較低，而自身對未來現(xiàn)金流沒有特殊需求時，可采取免疫和現(xiàn)金流匹配策略。（）
如果市場利率下降，將導(dǎo)致債券價格下降，但同時再投資收益率上升；而當(dāng)市場利率上升時，債券價格將上升，但再投資收益率下降。（）
收益率曲線追蹤策略可以被視做水平分析的一種特殊形式。（）
多重負(fù)債免疫策略要求投資組合可以償付不止一種預(yù)定的未來債務(wù)，而不管利率如何變化。（）
跟蹤誤差有可能來自于（）。
在利率走低時，再投資收益率就會降低，再投資風(fēng)險加大；當(dāng)利率上升時，債券價格會下降，但是利息的再投資收益會上升。（）
債券的到期收益率不能準(zhǔn)確衡量債券的實際回報率。（）
當(dāng)市場收益率曲線出現(xiàn)非平行的變化時，投資者需要對組合進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，以適應(yīng)未來現(xiàn)金流的要求。（）
多重負(fù)債下的組合免疫策略要求達(dá)到的條件有（）。