單項(xiàng)選擇題完全預(yù)期理論認(rèn)為，水平的收益率曲線意味著短期利率會(huì)在未來(lái)（）。

A．上升
B．下降
C．無(wú)關(guān)
D．保持不變


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你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題兩極策略將組合中債券的到期期限（）。

A．向左平移
B．向右平移
C．集中于波峰和波谷
D．集中于兩極

2.單項(xiàng)選擇題（）是使投資組合中債券的到期期限集中于收益曲線的一點(diǎn)。

A．兩極策略
B．子彈式策略
C．梯式策略
D．以上三種均可

3.單項(xiàng)選擇題預(yù)期理論假定對(duì)未來(lái)短期利率的預(yù)期可能影響（）。

A．遠(yuǎn)期利率
B．即期利率
C．平均利率
D．中短期平均利率

4.單項(xiàng)選擇題計(jì)算投資組合收益率最通用，但也是缺陷最明顯的方法是（）。

A．現(xiàn)實(shí)復(fù)利收益率
B．內(nèi)部收益率
C．算術(shù)平均組合投資率
D．加權(quán)平均投資組合收益率

5.單項(xiàng)選擇題風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的影響因素不包括（）。

A．無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的國(guó)債收益率
B．發(fā)行人種類
C．發(fā)行人的信用度
D．提前贖回條款

最新試題

如果投資者認(rèn)為市場(chǎng)有效性較強(qiáng)時(shí)，可采取指數(shù)化的投資策略。（）

題型：判斷題

規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)是指在市場(chǎng)收益率非平行變動(dòng)時(shí)，組合所蘊(yùn)含的再投資風(fēng)險(xiǎn)。（）

題型：判斷題

若外幣相對(duì)于本幣升值，債券投資帶來(lái)的現(xiàn)金流不能兌換到更多的本幣，從而不利于債券投資者提高其收益率。（）

題型：判斷題

免疫策略的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬結(jié)構(gòu)與所追蹤的債券市場(chǎng)指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬結(jié)構(gòu)近似。（）

題型：判斷題

債券指數(shù)化投資的動(dòng)機(jī)包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

提前贖回條款不影響風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。（）

題型：判斷題

指數(shù)化投資策略以市場(chǎng)充分有效的假設(shè)為基礎(chǔ)。（）

題型：判斷題

多重負(fù)債下的組合免疫策略要求達(dá)到的條件有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

投資者可根據(jù)市場(chǎng)間的差價(jià)進(jìn)行套利，或在風(fēng)險(xiǎn)不變的情況下通過(guò)債券替換提高收益或提高凸性。（）

題型：判斷題

由于付息債權(quán)的到期收益率計(jì)算中采用了不同的折現(xiàn)率，所以不能準(zhǔn)確反映債券的利率期限結(jié)構(gòu)。（）

題型：判斷題