A.當(dāng)前的面值
B.當(dāng)前的價(jià)格
C.本息和
D.債券終值
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．債券收入現(xiàn)金流本身的稅收特性不同
B．現(xiàn)金流的形式
C．現(xiàn)金流的時間特征
D．現(xiàn)金流的數(shù)量
A．非均衡交易價(jià)格
B．均衡交易價(jià)格
C．低估交易價(jià)格
D．高估交易價(jià)格
A．較高，較短
B．較低，較長
C．較高，較長
D．較低，較高
A．積極債券組合管理
B．消極債券管理
C．積極債券分散管理
D．消極債券組合管理
A．相互替代
B．不能相互替代
C．在一定條件下可以替代
D．互換
最新試題
由于付息債權(quán)的到期收益率計(jì)算中采用了不同的折現(xiàn)率，所以不能準(zhǔn)確反映債券的利率期限結(jié)構(gòu)。（）
其他因素不變，久期越大，債券的價(jià)格波動性就越小。（）
消極型債券組合管理的具體方法包括水平分析、債券互換、騎乘收益率曲線等。（）
收益率曲線追蹤策略可以被視做水平分析的一種特殊形式。（）
不同債券品種在（）等方面的差別，決定了債券互換的可行性和潛在獲利可能。
收益率曲線非平行移動分為（）。
規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)是指在市場收益率非平行變動時，組合所蘊(yùn)含的再投資風(fēng)險(xiǎn)。（）
市場間利差互換與替代互換的區(qū)別是所涉及的債券不同。（）
在利率走低時，再投資收益率就會降低，再投資風(fēng)險(xiǎn)加大；當(dāng)利率上升時，債券價(jià)格會下降，但是利息的再投資收益會上升。（）
當(dāng)收益率變動時，用修正期限來計(jì)算的債券價(jià)格變動與實(shí)際價(jià)格變動總是存在誤差。（）