A．現(xiàn)金比例變化法
B．現(xiàn)金變化法
C．銀行存款比例變化法
D．比例變化法
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A.標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)
B.詹森指數(shù)
C.特雷諾指數(shù)
D.夏普指數(shù)
A.股票選擇能力
B.時(shí)機(jī)選擇能力
C.市場(chǎng)選擇能力
D.交易價(jià)格選擇能力
A.現(xiàn)金比例變化法
B.成功概率法
C.二次項(xiàng)法
D.雙貝塔方法
A.信息比率
B.M2
C.夏普比率
D.特雷諾比率
A.組合風(fēng)險(xiǎn)
B.各種證券持有量
C.現(xiàn)金比例的百分比
D.預(yù)期收益率
A.擇時(shí)損益=股票實(shí)際配置比例-正常配置比例+（現(xiàn)金實(shí)際配置比例-正常配置比例）×現(xiàn)金收益率
B.擇時(shí)損益=股票實(shí)際配置比例-股票指數(shù)收益率+（現(xiàn)金實(shí)際配置比例-正常配置比例）×現(xiàn)金收益率
C.擇時(shí)損益=（股票實(shí)際配置比例-正常配置比例）×股票指數(shù)收益率+現(xiàn)金實(shí)際配置比例-正常配置比例
D.擇時(shí)損益=（股票實(shí)際配置比例-正常配置比例）×股票指數(shù)收益率+（現(xiàn)金實(shí)際配置比例-正常配置比例）×現(xiàn)金收益率
A.信息比率
B.M2
C.夏普比率
D.特雷諾比率
最新試題
詹森指數(shù)和特雷諾指數(shù)都要求一個(gè)市場(chǎng)組合，在實(shí)際應(yīng)用過(guò)程中可以選擇準(zhǔn)市場(chǎng)組合作為市場(chǎng)組合的替代品。（）
算術(shù)平均收益率一般可以用于對(duì)平均收益率的無(wú)偏估計(jì)。（）
時(shí)間加權(quán)收益率通常大于算術(shù)平均收益率。（）
影響基金組合穩(wěn)定性的因素有（）。
成功概率法是根據(jù)對(duì)市場(chǎng)走勢(shì)的預(yù)測(cè)而正確改變（）對(duì)基金擇時(shí)能力進(jìn)行衡量的方法。
（）考慮的是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。
（）賦予了夏普比率數(shù)值化解釋。
在市場(chǎng)繁榮期，成功的擇時(shí)能力表現(xiàn)為基金的現(xiàn)金比例或持有的債券比例應(yīng)該較小。（）
T-M模型和H-M模型只是對(duì)管理組合的SML的非線性處理有所不同。（）
夏普指數(shù)與特雷諾指數(shù)對(duì)基金績(jī)效的排序結(jié)論有可能不一致。（）