A．擇時(shí)損益=股票實(shí)際配置比例一正常配置比例+(現(xiàn)金實(shí)際配置比例一正常配置比例)×現(xiàn)金收益率
B．擇時(shí)損益=股票實(shí)際配置比例股票指數(shù)收益率+(現(xiàn)金實(shí)際配置比例一正常配置比例)×現(xiàn)金收益率
C．擇時(shí)損益=(股票實(shí)際配置比例一正常配置比例)×股票指數(shù)收益率+現(xiàn)金實(shí)際配置比例一正常配置比例
D．擇時(shí)損益=(股票實(shí)際配置比例一正常配置比例)×股票指數(shù)收益率+(現(xiàn)金實(shí)際配置比例－正常配置比例)×現(xiàn)金收益率
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A．市場風(fēng)險(xiǎn)
B．市場總體走勢
C．市場收益
D．個(gè)別證券走勢
A．標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)
B．特雷諾指數(shù)
C．夏普指數(shù)
D．詹森指數(shù)
A．投資能力
B．管理能力
C．穩(wěn)健性
D．風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度
A．技術(shù)
B．信息
C．資源
D．專業(yè)
A．現(xiàn)金比例
B．特殊現(xiàn)金比例
C．投資比例
D．正?，F(xiàn)金比例
最新試題
詹森指數(shù)和特雷諾指數(shù)都要求一個(gè)市場組合，在實(shí)際應(yīng)用過程中可以選擇準(zhǔn)市場組合作為市場組合的替代品。（）
基準(zhǔn)比較法在實(shí)際應(yīng)用中存在的問題有（）。
成功概率法是根據(jù)對市場走勢的預(yù)測而正確改變（）對基金擇時(shí)能力進(jìn)行衡量的方法。
（）考慮的是總風(fēng)險(xiǎn)。
時(shí)間加權(quán)收益率由于沒有考慮分紅的時(shí)間價(jià)值；簡單收益率由于考慮到了分紅再投資。（）
投資者需要根據(jù)基金經(jīng)理的投資表現(xiàn)來了解基金在多大程度上實(shí)現(xiàn)了投資目標(biāo)，監(jiān)測基金的投資策略，并為進(jìn)一步的投資選擇提供決策依據(jù)。（）
如果只關(guān)注基金在同組的比較，將會(huì)偏離績效評價(jià)的根本目的。（）
擇時(shí)能力是基金經(jīng)理對（）的預(yù)測能力。
"跟蹤誤差"是指基金收益率與基準(zhǔn)組合收益率之間的差異收益率的方差。（）
1年以上的長期收益率往往需要轉(zhuǎn)換為便于比較的年平均收益率。（）