A．標(biāo)準普爾指數(shù)
B．詹森指數(shù)
C．特雷諾指數(shù)
D．夏普指數(shù)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．簡單(凈值)收益率的計算不考慮分紅再投資時間價值的影響
B．時間加權(quán)收益率的計算考慮分紅再投資時間價值的影響
C．時間加權(quán)收益率的假設(shè)前提是紅利以除息前一日的單位凈值減去每份基金分紅后的份額凈值立即進行了再投資
D．算術(shù)平均收益率要大于幾何平均收益率
A．可實際投資的
B．可衡量的
C．可預(yù)先確定的
D．具有明確的構(gòu)成
A．投資目標(biāo)
B．風(fēng)險水平
C．比較基準
D．時期選擇
A．CAPM的有效性問題
B．SML設(shè)定可能引致的績效衡量誤差
C．基金組合的風(fēng)險水平并非一成不變
D．以單一市場組合為基準的衡量指標(biāo)會使績效評價有失偏頗
A．投資表現(xiàn)實質(zhì)上反映了投資技巧與運氣的綜合影響
B．比較基準的選擇
C．基金之間績效的不可比性
D．基金本身的情況是否穩(wěn)定
最新試題
基金收益率相對于基準組合收益率的差異收益率的（），反映了基金收益率相對于基準組合收益率的表現(xiàn)。
（）賦予了夏普比率數(shù)值化解釋。
平均收益率的計算包括（）。
（）考慮的是總風(fēng)險。
在市場繁榮期，成功的擇時能力表現(xiàn)為基金的現(xiàn)金比例或持有的債券比例應(yīng)該較小。（）
成功概率法是根據(jù)對市場走勢的預(yù)測而正確改變（）對基金擇時能力進行衡量的方法。
詹森指數(shù)和特雷諾指數(shù)都要求一個市場組合，在實際應(yīng)用過程中可以選擇準市場組合作為市場組合的替代品。（）
擇時能力是基金經(jīng)理對（）的預(yù)測能力。
（）用以衡量基金的均異性特征。
資本市場線的斜率代表了市場組合的夏普指數(shù)。（）