你可能感興趣的試題

判斷題
股票期貨與股指期貨的差別僅僅在于股票期貨合約的對(duì)象是指單一的股票，而股指期貨合約的對(duì)象是代表一組股票價(jià)格的指數(shù)。（）
答案：正確
判斷題
只有當(dāng)實(shí)際的期指高于無(wú)套利區(qū)間上界時(shí)，反向套利才能夠獲利；反之，只有當(dāng)實(shí)際期指低于下界時(shí)，正向套利才能夠獲利。（）
答案：錯(cuò)誤
判斷題
無(wú)套利區(qū)間是在不考慮交易成本，將期指理論價(jià)格分別向上移和向下移所形成的一個(gè)區(qū)間。（）
答案：錯(cuò)誤
判斷題
股指期貨合約交易在交割時(shí)采用現(xiàn)貨指數(shù)，這一規(guī)定不但具有強(qiáng)制期貨指數(shù)最終收斂于現(xiàn)貨指數(shù)的作用，而且也會(huì)使得正常交易期間，期貨指數(shù)與現(xiàn)貨指數(shù)維持一定的動(dòng)態(tài)聯(lián)系。（）
答案：正確
判斷題
滬深300股指期貨當(dāng)日結(jié)算價(jià)是某一期貨合約最后一小時(shí)成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)。（）
答案：正確
判斷題
滬深300股指期貨當(dāng)日結(jié)算價(jià)采用當(dāng)天期貨交易的收盤價(jià)作為當(dāng)天的結(jié)算價(jià)。（）
答案：錯(cuò)誤
判斷題
在我國(guó)，如出現(xiàn)連續(xù)的單邊市時(shí)，或交易所規(guī)定的其他情況出現(xiàn)時(shí)，交易所都有可能會(huì)提高保證金比例。（）
答案：正確
判斷題
滬深300股指期貨季月合約上市首日漲跌停板幅度為掛盤基準(zhǔn)價(jià)的±10％。（）
答案：錯(cuò)誤
判斷題
滬深300股指期貨合約的合約月份為當(dāng)月、下月兩個(gè)合約。（）
答案：錯(cuò)誤
判斷題
滬深300股指期貨的交易代碼為IF。（）
答案：正確

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1981年，“夏德一約翰遜協(xié)議”為股指期貨和股票期貨的創(chuàng)新掃清了障礙。（）

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股票期貨與股指期貨的差別僅僅在于股票期貨合約的對(duì)象是指單一的股票，而股指期貨合約的對(duì)象是代表一組股票價(jià)格的指數(shù)。（）

只有當(dāng)實(shí)際的期指高于無(wú)套利區(qū)間上界時(shí)，反向套利才能夠獲利；反之，只有當(dāng)實(shí)際期指低于下界時(shí)，正向套利才能夠獲利。（）

無(wú)套利區(qū)間是在不考慮交易成本，將期指理論價(jià)格分別向上移和向下移所形成的一個(gè)區(qū)間。（）

滬深300股指期貨當(dāng)日結(jié)算價(jià)是某一期貨合約最后一小時(shí)成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)。（）

滬深300股指期貨當(dāng)日結(jié)算價(jià)采用當(dāng)天期貨交易的收盤價(jià)作為當(dāng)天的結(jié)算價(jià)。（）

在我國(guó)，如出現(xiàn)連續(xù)的單邊市時(shí)，或交易所規(guī)定的其他情況出現(xiàn)時(shí)，交易所都有可能會(huì)提高保證金比例。（）

滬深300股指期貨季月合約上市首日漲跌停板幅度為掛盤基準(zhǔn)價(jià)的±10％。（）

滬深300股指期貨合約的合約月份為當(dāng)月、下月兩個(gè)合約。（）

滬深300股指期貨的交易代碼為IF。（）

1981年，“夏德一約翰遜協(xié)議”為股指期貨和股票期貨的創(chuàng)新掃清了障礙。（）

你可能感興趣的試題

股票期貨與股指期貨的差別僅僅在于股票期貨合約的對(duì)象是指單一的股票，而股指期貨合約的對(duì)象是代表一組股票價(jià)格的指數(shù)。（）

只有當(dāng)實(shí)際的期指高于無(wú)套利區(qū)間上界時(shí)，反向套利才能夠獲利；反之，只有當(dāng)實(shí)際期指低于下界時(shí)，正向套利才能夠獲利。（）

無(wú)套利區(qū)間是在不考慮交易成本，將期指理論價(jià)格分別向上移和向下移所形成的一個(gè)區(qū)間。（）

滬深300股指期貨當(dāng)日結(jié)算價(jià)是某一期貨合約最后一小時(shí)成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)。（）

滬深300股指期貨當(dāng)日結(jié)算價(jià)采用當(dāng)天期貨交易的收盤價(jià)作為當(dāng)天的結(jié)算價(jià)。（）

在我國(guó)，如出現(xiàn)連續(xù)的單邊市時(shí)，或交易所規(guī)定的其他情況出現(xiàn)時(shí)，交易所都有可能會(huì)提高保證金比例。（）

滬深300股指期貨季月合約上市首日漲跌停板幅度為掛盤基準(zhǔn)價(jià)的±10％。（）

滬深300股指期貨合約的合約月份為當(dāng)月、下月兩個(gè)合約。（）

滬深300股指期貨的交易代碼為IF。（）

1981年，“夏德一約翰遜協(xié)議”為股指期貨和股票期貨的創(chuàng)新掃清了障礙。（）

股票期貨與股指期貨的差別僅僅在于股票期貨合約的對(duì)象是指單一的股票，而股指期貨合約的對(duì)象是代表一組股票價(jià)格的指數(shù)。（）

只有當(dāng)實(shí)際的期指高于無(wú)套利區(qū)間上界時(shí)，反向套利才能夠獲利；反之，只有當(dāng)實(shí)際期指低于下界時(shí)，正向套利才能夠獲利。（）

無(wú)套利區(qū)間是在不考慮交易成本，將期指理論價(jià)格分別向上移和向下移所形成的一個(gè)區(qū)間。（）

滬深300股指期貨當(dāng)日結(jié)算價(jià)是某一期貨合約最后一小時(shí)成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)。（）

滬深300股指期貨當(dāng)日結(jié)算價(jià)采用當(dāng)天期貨交易的收盤價(jià)作為當(dāng)天的結(jié)算價(jià)。（）

在我國(guó)，如出現(xiàn)連續(xù)的單邊市時(shí)，或交易所規(guī)定的其他情況出現(xiàn)時(shí)，交易所都有可能會(huì)提高保證金比例。（）

滬深300股指期貨季月合約上市首日漲跌停板幅度為掛盤基準(zhǔn)價(jià)的±10％。（）

滬深300股指期貨合約的合約月份為當(dāng)月、下月兩個(gè)合約。（）

滬深300股指期貨的交易代碼為IF。（）