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A.波動率與期權(quán)價(jià)格成正比
B.平價(jià)期權(quán)對波動率變動最為敏感
C.Vega用來度量期權(quán)價(jià)格對波動率的敏感性，該值越小，表明期權(quán)價(jià)格對波動率的變化越敏感。
D.期權(quán)到期日臨近，標(biāo)的資產(chǎn)波動率對期權(quán)價(jià)格影響變小
A.標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格
B.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動率
C.無風(fēng)險(xiǎn)市場利率
D.期權(quán)到期時(shí)間
A.資金互換
B.利率互換
C.貨幣互換
D.權(quán)益互換
A.借貸利率（無風(fēng)險(xiǎn)利率）相同且維持不變。
B.無稅收但有交易成本
C.基礎(chǔ)資產(chǎn)可以無限分割
D.期貨和現(xiàn)貨頭寸均持有到期貨合約到期日
A.融資利息
B.倉儲費(fèi)用
C.持有收益
D.勞動者報(bào)酬
A.看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的Theta值通常是負(fù)的，表明期權(quán)的價(jià)值會隨著到期日的臨近而降低。
B.在行權(quán)價(jià)附近，Theta的絕對值最大
C.非平價(jià)期權(quán)的Theta將先變小后變大，隨著接近到期收斂至-1。
D.隨著期權(quán)接近到期，平價(jià)期權(quán)受到的影響越來越大，而非平價(jià)期權(quán)受到的影響越來越小。
A.變大后趨于-1
B.變大后趨于0
C.變大后趨于-2
D.變大后趨于1
最新試題
在期權(quán)有效期限內(nèi)，多個成分股分紅的影響是不容忽視的。
Theta指標(biāo)是衡量Delta相對標(biāo)的物價(jià)格變動的敏感性指標(biāo)。
如表2—5所示，投資者考慮到資本市場的不穩(wěn)定因素，預(yù)計(jì)未來一周市場的波動性加強(qiáng)，但方向很難確定。于是采用跨式期權(quán)組合投資策略，即買入具有相同行權(quán)價(jià)格和相同行權(quán)期的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)各1個單位，若下周市場波動率變?yōu)?0％，不考慮時(shí)間變化的影響，該投資策略帶來的價(jià)值變動是（）。
在利率互換中，互換合約的價(jià)值恒為零。
本幣和外幣進(jìn)行貨幣互換，外幣支付方互換價(jià)值為外幣債券價(jià)值減去本幣債券價(jià)值。
對于看跌期權(quán)，標(biāo)的價(jià)格越高，利率對期權(quán)價(jià)值的影響越大。
某投資者以資產(chǎn)S作標(biāo)的構(gòu)造牛市看漲價(jià)差期權(quán)的投資策略（即買入1單位C1，賣出1單位C2），具體信息如下表所示。若其他信息不變，同一天內(nèi)，市場利率一致向上波動10個基點(diǎn)，則該組合的理論價(jià)值變動是（）。
某投資者以資產(chǎn)s作標(biāo)的構(gòu)造牛市看漲價(jià)差期權(quán)的投資策略（即買人1單位C1，賣出1單位C2），具體信息如表2—6所示。若其他信息不變，同一天內(nèi)，市場利率一致向上波動10個基點(diǎn)，則該組合的理論價(jià)值變動是（）。
影響期權(quán)定價(jià)的因素包括標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格、流動率、利率、紅利收益、存儲成本以及合約期限。
Theta值通常為負(fù)值，即到期期限減少，期權(quán)的價(jià)值相應(yīng)增加。