A.標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格
B.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)率
C.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)利率
D.期權(quán)到期時(shí)間
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A.資金互換
B.利率互換
C.貨幣互換
D.權(quán)益互換
A.借貸利率（無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率）相同且維持不變。
B.無(wú)稅收但有交易成本
C.基礎(chǔ)資產(chǎn)可以無(wú)限分割
D.期貨和現(xiàn)貨頭寸均持有到期貨合約到期日
A.融資利息
B.倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用
C.持有收益
D.勞動(dòng)者報(bào)酬
A.看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的Theta值通常是負(fù)的，表明期權(quán)的價(jià)值會(huì)隨著到期日的臨近而降低。
B.在行權(quán)價(jià)附近，Theta的絕對(duì)值最大
C.非平價(jià)期權(quán)的Theta將先變小后變大，隨著接近到期收斂至-1。
D.隨著期權(quán)接近到期，平價(jià)期權(quán)受到的影響越來(lái)越大，而非平價(jià)期權(quán)受到的影響越來(lái)越小。
A.變大后趨于-1
B.變大后趨于0
C.變大后趨于-2
D.變大后趨于1
最新試題
期貨實(shí)際價(jià)格高于無(wú)套利區(qū)間上限時(shí)，可以在買入期貨同時(shí)賣出現(xiàn)貨進(jìn)行套利。
某投資者以資產(chǎn)s作標(biāo)的構(gòu)造牛市看漲價(jià)差期權(quán)的投資策略（即買人1單位C1，賣出1單位C2），具體信息如表2—6所示。若其他信息不變，同一天內(nèi)，市場(chǎng)利率一致向上波動(dòng)10個(gè)基點(diǎn)，則該組合的理論價(jià)值變動(dòng)是（）。
本幣和外幣進(jìn)行貨幣互換，外幣支付方互換價(jià)值為外幣債券價(jià)值減去本幣債券價(jià)值。
假設(shè)IBM股票（不支付紅利）的市場(chǎng)價(jià)格為50美元，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為12％，股票的年波動(dòng)率為10％。若執(zhí)行價(jià)格為50美元，則期限為1年的歐式看漲期權(quán)的理論價(jià)格為（）美元。
在B-S-M定價(jià)模型中，假定資產(chǎn)價(jià)格是連續(xù)波動(dòng)的且波動(dòng)率為常數(shù)。
在期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)中，參數(shù)Theta用來(lái)衡量期權(quán)的價(jià)值對(duì)利率的敏感性。
在期權(quán)存續(xù)期內(nèi)，紅利支付導(dǎo)致標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格下降，但對(duì)看漲期權(quán)的價(jià)值沒(méi)有影響。
波動(dòng)率增加將使行權(quán)價(jià)附近的Gamma減小。
計(jì)算互換中美元的固定利率（）。
隨著期權(quán)接近到期，平價(jià)期權(quán)受到的影響越來(lái)越大，而非平價(jià)期權(quán)受到的影響越來(lái)越小。