某投資者買進(jìn)執(zhí)行價格為950美分／蒲式耳的芝加哥期貨交易所(CBOT)3月大豆看跌期權(quán)，權(quán)利金為14.8美分／蒲式耳，賣出執(zhí)行價格為980美分／蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期權(quán)，權(quán)利金為26.8美分／蒲式耳。根據(jù)信息回答下列問題。
關(guān)于該套利策略的說法，正確的是（）。
A.實行該策略的投資者看好后市
B.投資者的目的主要是賺取合約差價
C.該策略承擔(dān)無限風(fēng)險
D.該策略可能得到無限收益
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某投資者買進(jìn)980美分／蒲式耳的芝加哥期貨交易所（CBOT）5月大豆看跌期權(quán)，權(quán)利金為50.3美分／蒲式耳，賣出執(zhí)行價格為960美分／蒲式耳的CBOT大豆看跌期權(quán)，權(quán)利金為44.6美分／蒲式耳。根據(jù)以上信息回答下列問題。
關(guān)于該套利的說法，正確的是（）。
A.該策略是看淡后市的保守投資策略
B.該策略的投資者認(rèn)為后市必然會大跌
C.該策略的投資者認(rèn)為后市可能會進(jìn)入反復(fù)調(diào)整
D.該策略的風(fēng)險有限，利潤無限
某投資者買進(jìn)980美分／蒲式耳的芝加哥期貨交易所（CBOT）5月大豆看跌期權(quán)，權(quán)利金為50.3美分／蒲式耳，賣出執(zhí)行價格為960美分／蒲式耳的CBOT大豆看跌期權(quán)，權(quán)利金為44.6美分／蒲式耳。根據(jù)以上信息回答下列問題。
該套利策略為（）。
A.牛市看跌期權(quán)垂直套利
B.熊市看跌期權(quán)垂直套利
C.轉(zhuǎn)換套利
D.反向轉(zhuǎn)換套利
某投資者買進(jìn)980美分／蒲式耳的芝加哥期貨交易所（CBOT）5月大豆看跌期權(quán)，權(quán)利金為50.3美分／蒲式耳，賣出執(zhí)行價格為960美分／蒲式耳的CBOT大豆看跌期權(quán)，權(quán)利金為44.6美分／蒲式耳。根據(jù)以上信息回答下列問題。
若標(biāo)的物的價格下跌至950美分／蒲式耳，該套利的最大收益為（）美分／蒲式耳。
A.10
B.14.3
C.20
D.30
某投資者買進(jìn)980美分／蒲式耳的芝加哥期貨交易所（CBOT）5月大豆看跌期權(quán)，權(quán)利金為50.3美分／蒲式耳，賣出執(zhí)行價格為960美分／蒲式耳的CBOT大豆看跌期權(quán)，權(quán)利金為44.6美分／蒲式耳。根據(jù)以上信息回答下列問題。
當(dāng)標(biāo)的物的市場價格為（）美分／蒲式耳時，該套利達(dá)到損益平衡。
A.945.7
B.965.7
C.974.3
D.985.7
某投資者買進(jìn)980美分／蒲式耳的芝加哥期貨交易所（CBOT）5月大豆看跌期權(quán)，權(quán)利金為50.3美分／蒲式耳，賣出執(zhí)行價格為960美分／蒲式耳的CBOT大豆看跌期權(quán)，權(quán)利金為44.6美分／蒲式耳。根據(jù)以上信息回答下列問題。
如果后市上漲，標(biāo)的物的價格為986美分／蒲式耳，則該套利的最大風(fēng)險為（）美分／蒲式耳。
A.5.7
B.6
C.20
D.26
最新試題
通過分散投資，將資金配置在相關(guān)性較低的各類資產(chǎn)中，可以在不提高投資風(fēng)險的同時提高預(yù)期收益，從而穩(wěn)步地提升夏普比率及類似的業(yè)績指標(biāo)。（）
場外期權(quán)的合約條款都是標(biāo)準(zhǔn)化的。()
對于境外短期融資企業(yè)而言，可以考慮以（）作為風(fēng)險管理的工具。
金融類遠(yuǎn)期協(xié)議成交比較活躍，以至于銀行間場外市場中逐漸形成了一些比較標(biāo)準(zhǔn)化的合約，并且有部分銀行對這些合約進(jìn)行連續(xù)報價。（）
多元線性回歸模型的基本假定有()。
某年7月中旬，某銅進(jìn)口貿(mào)易商與一家需要采購銅材的銅桿廠經(jīng)過協(xié)商，同意以低于9月銅期貨合約價格100元/噸的價格，作為雙方現(xiàn)貨交易的最終成交價，并由銅桿廠點定9月銅期貨合約的盤面價格作為現(xiàn)貨計價基準(zhǔn)。簽訂基差貿(mào)易合同后，銅桿廠為規(guī)避風(fēng)險，考慮買入上海期貨交易所執(zhí)行價為57500元/噸的平值9月銅看漲期權(quán)，支付權(quán)利金100元/噸。如果9月銅期貨合約盤中價格一度跌至55700元/噸，銅桿廠以55700元/噸的期貨價格為計價基準(zhǔn)進(jìn)行交易，此時銅桿廠買入的看漲期權(quán)也已跌至幾乎為0，則銅桿廠實際采購價為（）元/噸。
從市場實踐來看，商品遠(yuǎn)期交易市場主要有（）。
下列哪種債券用國債期貨套期保值的效果最差？（）
發(fā)行100萬的本金保護(hù)型結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品，掛鉤標(biāo)的為上證50指數(shù)，期末產(chǎn)品的平均收益率為max（0，指數(shù)漲跌幅），若發(fā)行時上證50指數(shù)點位為2500，產(chǎn)品參與率為0.52，則當(dāng)指數(shù)上漲100個點時，產(chǎn)品損益（）。
（）是在持有股票或股票組合的同時，買入以該資產(chǎn)為標(biāo)的的看跌期權(quán)。