A.無效集是比最小方差組合期望報酬率還低的投資機會的集合
B.無效集比最小方差組合不但報酬低，而且風險大
C.有效集曲線上的投資組合在既定的風險水平上，期望報酬率不一定是最高的
D.有效集曲線上的投資組合在既定的收益水平上風險是最低的
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A、只承擔市場風險
B、只承擔特有風險
C、只承擔非系統(tǒng)風險
D、不承擔特有風險
A.證券組合的風險不僅與組合中每個證券的報酬率標準差有關，而且與各證券之間報酬率的協(xié)方差有關
B.持有多種彼此不完全正相關的證券可以降低風險
C.資本市場線反映了在資本市場上資產(chǎn)組合風險與報酬的權衡關系
D.投資機會集曲線描述了不同投資比例組合的風險與報酬之間的權衡關系，有效邊界就是機會集曲線上從最小方差組合點到最低期望報酬率的那段曲線
A.無風險的報酬率
B.平均風險股票的必要報酬率
C.特定股票的貝塔系數(shù)
D.特定股票在投資組合中的比重
A.股票的貝塔系數(shù)反映個別股票相對于平均風險股票的變動程度
B.股票組合的貝塔系數(shù)反映股票投資組合相對于平均風險股票的變動程度
C.股票組合的貝塔系數(shù)是構成組合的個股貝塔系數(shù)的加權平均數(shù)
D.股票的貝塔系數(shù)衡量個別股票的系統(tǒng)風險
A.資本市場線描述的是由風險資產(chǎn)和無風險資產(chǎn)構成的投資組合的有效邊界
B.資本市場線的斜率會受到投資者對風險的態(tài)度的影響
C.證券市場線的斜率會受到投資者對風險的態(tài)度的影響，投資人越厭惡風險，斜率越低
D.證券市場線測度風險的工具是β系數(shù)，資本市場線測度風險的工具是標準離差
最新試題
A證券的期望報酬率為12%，標準差為15%；B證券的期望報酬率為18%，標準差為20%。投資于兩種證券組合的機會集是一條曲線，有效邊界與機會集重合，以下結論中正確的有（）。
按照資本資產(chǎn)定價模型，影響特定股票必要報酬率的因素有（）。
一項600萬元的借款，借款期3年，年利率為8%，若每半年復利一次，有效年利率會高出報價利率（）。
下列關于名義利率與有效年利率的說法中，正確的是（）
已知某股票與市場組合報酬率之間的相關系數(shù)為0.3，其標準差為30%，市場組合的標準差為20%，市場組合的風險報酬率為10%，無風險利率為5%，則投資該股票的必要報酬率為（）。
下列有關證券組合風險的表述正確的有（）。
關于股票或股票組合的貝塔系數(shù)，下列說法中正確的有（）。
某只股票要求的報酬率為15%，報酬率的標準差為25%，與市場投資組合報酬率的相關系數(shù)是0.2，市場投資組合要求的報酬率是14%，市場組合的標準差是4%，假設市場處于均衡狀態(tài)，則市場風險溢價為（）。
下列關于相關系數(shù)的說法中，不正確的有（）。
下列關于證券市場線的表述中，正確的有（）。