A、只承擔市場風險
B、只承擔特有風險
C、只承擔非系統(tǒng)風險
D、不承擔特有風險
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A.證券組合的風險不僅與組合中每個證券的報酬率標準差有關，而且與各證券之間報酬率的協(xié)方差有關
B.持有多種彼此不完全正相關的證券可以降低風險
C.資本市場線反映了在資本市場上資產組合風險與報酬的權衡關系
D.投資機會集曲線描述了不同投資比例組合的風險與報酬之間的權衡關系，有效邊界就是機會集曲線上從最小方差組合點到最低期望報酬率的那段曲線
A.無風險的報酬率
B.平均風險股票的必要報酬率
C.特定股票的貝塔系數
D.特定股票在投資組合中的比重
A.股票的貝塔系數反映個別股票相對于平均風險股票的變動程度
B.股票組合的貝塔系數反映股票投資組合相對于平均風險股票的變動程度
C.股票組合的貝塔系數是構成組合的個股貝塔系數的加權平均數
D.股票的貝塔系數衡量個別股票的系統(tǒng)風險
A.資本市場線描述的是由風險資產和無風險資產構成的投資組合的有效邊界
B.資本市場線的斜率會受到投資者對風險的態(tài)度的影響
C.證券市場線的斜率會受到投資者對風險的態(tài)度的影響，投資人越厭惡風險，斜率越低
D.證券市場線測度風險的工具是β系數，資本市場線測度風險的工具是標準離差
A.在無風險利率不變、風險厭惡感增強的情況下，市場組合的必要報酬率上升
B.在風險厭惡感不變、預期通貨膨脹率上升的情況下，市場組合的必要報酬率上升
C.在無風險利率不變、風險厭惡感增強的情況下，無風險資產和市場組合的必要報酬率等額上升
D.在風險厭惡感不變、預期通貨膨脹率上升的情況下，無風險資產和市場組合的必要報酬率等額上升
最新試題
某企業(yè)面臨甲、乙兩個投資項目。經衡量，它們的期望報酬率相等，甲項目報酬率的標準差小于乙項目報酬率的標準差。有關甲、乙項目的說法中正確的是（）。
一項600萬元的借款，借款期3年，年利率為8%，若每半年復利一次，有效年利率會高出報價利率（）。
如果組合中包括了全部股票，則投資人（）
計算分析題：股票A和股票B的部分年度資料如下：要求：（1）分別計算投資于股票A和股票B的平均報酬率和標準差；（2）計算股票A和股票B報酬率的相關系數。
下列關于資本市場線和證券市場線表述正確的有（）。
下列關于證券組合風險的說法中，不正確的是（）。
下列各項中，屬于影響股票的貝塔系數的因素有（）。
下列有關證券組合風險的表述正確的有（）。
假設甲、乙證券收益的相關系數接近于零，甲證券的期望報酬率為6%（標準差為10%），乙證券的期望報酬率為8%（標準差為15%），則由甲、乙證券構成的投資組合（）。
現有兩個投資項目甲和乙，已知甲、乙方案的期望報酬率分別為20%、25%，標準離差分別為40%、64%，下列結論不正確的有（）。