A.美式看漲期權只能在到期日執(zhí)行
B.無風險利率越高，美式看漲期權價值越低
C.美式看漲期權的價值通常小于相應歐式看漲期權的價值
D.對于不派發(fā)股利的美式看漲期權，可以直接使用布萊克-斯科爾斯模型進行估值
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.期權出售人不一定擁有標的資產(chǎn)
B.期權是可以“賣空”的
C.期權到期時出售人和持有人雙方要進行標的物的實物交割
D.雙方約定的期權到期的那一天稱為“到期日”，在那一天之后，期權失效
A.保護性看跌期權鎖定了最低凈收入為執(zhí)行價格
B.保護性看跌期權鎖定了最低凈收入和最高凈損益
C.拋補看漲期權組合鎖定了最高收入和最高收益
D.多頭對敲的最壞結果是股價沒有變動
A.購買股票的數(shù)量為50股
B.借款的金額是1818元
C.期權的價值為682元
D.期權的價值為844元
A.0.5元
B.0.58元
C.1元
D.1.5元
A.期權執(zhí)行價格提高
B.期權到期期限延長
C.股票價格的波動率增加
D.無風險利率提高
最新試題
若丙投資人同時購人1份A公司的股票的看漲期權和1份看跌期權，判斷丙投資人采取的是哪種投資策略，并確定該投資人的預期投資組合凈損益為多少？
若丁投資人同時出售1份A公司的股票的看漲期權和1份看跌期權，判斷丁投資人采取的是哪種投資策略，并確定該投資人的預期投資組合凈損益為多少？
某看跌期權標的資產(chǎn)現(xiàn)行市價為20元，執(zhí)行價格為25元，則該期權處于（）。
甲投資人同時買入一只股票的1股看漲期權和1股看跌期權，執(zhí)行價格均為50元。到期日相同，看漲期權的價格為5元，看跌期權的價格為4元。如果不考慮期權費的時間價值，下列情形中能夠給甲投資人帶來凈收益的有（）。
若甲投資人購買一份看漲期權，標的股票的到期日市價為45元，此時期權到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
如果其他因素不變，下列有關影響期權價值的因素表述正確的有（）。
若甲投資人購入1股A公司的股票，購入時價格52元；同時購入該股票的l份看跌期權，判斷甲投資人采取的是哪種投資策略，并確定該投資人的預期投資組合凈損益為多少？
下列關于風險中性原理的說法正確的有（）。
同時賣出一只股票的看漲期權和看跌期權，它們的執(zhí)行價格和到期日均相同。該投資策略適用的情況是（）。
執(zhí)行價格為32元的1年的A公司股票的看跌期權售價是多少（精確到0．0001元）？