問答題

某期權(quán)交易所2017年3月1日對(duì)A公司的期權(quán)報(bào)價(jià)如下:


股票當(dāng)前市價(jià)為52元,預(yù)測(cè)一年后股票市價(jià)變動(dòng)情況如下表所示:

若丁投資人同時(shí)出售1份A公司的股票的看漲期權(quán)和1份看跌期權(quán),判斷丁投資人采取的是哪種投資策略,并確定該投資人的預(yù)期投資組合凈損益為多少?

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計(jì)算利用復(fù)制原理所建組合中借款的數(shù)額為多少?

題型:?jiǎn)柎痤}

若丁投資人同時(shí)出售1份A公司的股票的看漲期權(quán)和1份看跌期權(quán),判斷丁投資人采取的是哪種投資策略,并確定該投資人的預(yù)期投資組合凈損益為多少?

題型:?jiǎn)柎痤}

某股票的現(xiàn)行價(jià)格為20元,以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的歐式看漲期權(quán)和歐式看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格均為24.96元,都在6個(gè)月后到期。年無風(fēng)險(xiǎn)利率為8%,如果看漲期權(quán)的價(jià)格為l0元,看跌期權(quán)的價(jià)格為()元。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

在其他條件不變的情況下,下列關(guān)于股票的歐式看漲期權(quán)內(nèi)在價(jià)值的說法中,正確的是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

利用布萊克——斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型估算期權(quán)價(jià)值時(shí),下列表述正確的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

如果該看漲期權(quán)的現(xiàn)行價(jià)格為4元,請(qǐng)根據(jù)套利原理,構(gòu)建一個(gè)投資組合進(jìn)行套利。

題型:?jiǎn)柎痤}

若甲投資人購買了10份ABC公司看漲期權(quán),標(biāo)的股票的到期日市價(jià)為45元.此時(shí)期權(quán)到期日價(jià)值為多少?投資凈損益為多少?

題型:?jiǎn)柎痤}

若甲投資人購買一份看漲期權(quán),標(biāo)的股票的到期日市價(jià)為45元,此時(shí)期權(quán)到期日價(jià)值為多少?投資凈損益為多少?

題型:?jiǎn)柎痤}

執(zhí)行價(jià)格為32元的1年的A公司股票的看跌期權(quán)售價(jià)是多少(精確到0.0001元)?

題型:?jiǎn)柎痤}

下列有關(guān)看漲期權(quán)價(jià)值表述正確的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題