A.看漲期權(quán)價格+看跌期權(quán)價格＝標的資產(chǎn)價格-執(zhí)行價格現(xiàn)值
B.看漲期權(quán)價格-看跌期權(quán)價格＝標的資產(chǎn)價格+執(zhí)行價格現(xiàn)值
C.看漲期權(quán)價格-看跌期權(quán)價格＝標的資產(chǎn)價格-執(zhí)行價格現(xiàn)值
D.看漲期權(quán)價格+看跌期權(quán)價格＝標的資產(chǎn)價格+執(zhí)行價格現(xiàn)值
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.4％
B.3.96％
C.7.92％
D.4.12％
A.期權(quán)價格可能會等于股票價格
B.期權(quán)價格可能會超過股票價格
C.期權(quán)價格不會超過股票價格
D.期權(quán)價格會等于執(zhí)行價格
A.股票價格上升，看漲期權(quán)的價值增加
B.執(zhí)行價格越大，看跌期權(quán)價值越大
C.股價波動率增加，看漲期權(quán)的價值增加，看跌期權(quán)的價值減少
D.期權(quán)有效期內(nèi)預計發(fā)放的紅利越多，看跌期權(quán)價值增加
A.期權(quán)價值＝內(nèi)在價值+時間溢價
B.內(nèi)在價值的大小，取決于期權(quán)標的資產(chǎn)的現(xiàn)行市價與期權(quán)執(zhí)行價格的高低
C.期權(quán)的內(nèi)在價值取決于“到期日”標的股票市價與執(zhí)行價格的高低
D.如果現(xiàn)在已經(jīng)到期，則內(nèi)在價值與到期日價值相同
A.對于以該股票為標的物的看漲期權(quán)來說，該期權(quán)處于實值狀態(tài)
B.對于以該股票為標的物的看跌期權(quán)來說，該期權(quán)處于實值狀態(tài)
C.對于以該股票為標的物的看漲期權(quán)的多頭來說，價值為0
D.對于以該股票為標的物的看漲期權(quán)的空頭來說，價值為0
最新試題
若乙投資人賣出10份ABC公司看漲期權(quán)，標的股票的到期日市價為45元，此時空頭看漲期權(quán)到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
執(zhí)行價格為32元的1年的A公司股票的看跌期權(quán)售價是多少（精確到0．0001元）？
甲投資人同時買入一只股票的1股看漲期權(quán)和1股看跌期權(quán)，執(zhí)行價格均為50元。到期日相同，看漲期權(quán)的價格為5元，看跌期權(quán)的價格為4元。如果不考慮期權(quán)費的時間價值，下列情形中能夠給甲投資人帶來凈收益的有（）。
如果其他因素不變，下列有關(guān)影響期權(quán)價值的因素表述正確的有（）。
若丁投資人賣出10份ABC公司看跌期權(quán)，標的股票的到期日市價為45元，此時空頭看跌期權(quán)到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
投資者對該股票價格未來走勢的預期，會構(gòu)建一個什么樣的簡單期權(quán)投資策略？若考慮貨幣時間價值，價格需要變動多少（精確到0．01元），投資者的最初投資才能獲利？
下列有關(guān)期權(quán)時間溢價的表述正確的有（）。
若乙投資人賣出一份看漲期權(quán)，標的股票的到期日市價為45元，此時空頭看漲期權(quán)到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
計算利用復制原理所建組合中股票的數(shù)量（套期保值比率）為多少？
對股票期權(quán)價值影響最主要的因素是（）。