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問答題

某期權(quán)交易所2017年3月20日對ABC公司的期權(quán)報價如下：
單位：元

若丁投資人賣出10份ABC公司看跌期權(quán)，標的股票的到期日市價為45元，此時空頭看跌期權(quán)到期日價值為多少？投資凈損益為多少？

丁投資人空頭看跌期權(quán)到期日價值=-120（元）
丁投資人投資凈損益=-120+3.25×10=-87.5（元）

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1.問答題 某期權(quán)交易所2017年3月20日對ABC公司的期權(quán)報價如下：
單位：元

若丙投資人購買10份ABC公司看跌期權(quán)，標的股票的到期日市價為45元，此時期權(quán)到期日價值為多少？投資凈損益為多少？

參考答案：丙投資人購買看跌期權(quán)到期日價值=57×10-45×10=120（元）
丙投資人投資凈損益=120-3.25×...

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2.問答題 某期權(quán)交易所2017年3月20日對ABC公司的期權(quán)報價如下：
單位：元

若乙投資人賣出10份ABC公司看漲期權(quán)，標的股票的到期日市價為45元，此時空頭看漲期權(quán)到期日價值為多少？投資凈損益為多少？

參考答案：

乙投資人空頭看漲期權(quán)到期日價值=0
乙投資人投資凈損益=0+10×5.8=58（元）

3.問答題 某期權(quán)交易所2017年3月20日對ABC公司的期權(quán)報價如下：
單位：元

若甲投資人購買了10份ABC公司看漲期權(quán)，標的股票的到期日市價為45元．此時期權(quán)到期日價值為多少？投資凈損益為多少？

參考答案：甲投資人購買看漲期權(quán)到期日價值=0，執(zhí)行價格>市價，投資人不會執(zhí)行。
甲投資人投資凈損益=10×（0-5．8）...

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4.問答題假設(shè)A公司的股票現(xiàn)在的市價為30元。有1份以該股票為標的資產(chǎn)的看漲期權(quán)和1份以該股票為標的資產(chǎn)的看跌期權(quán)，執(zhí)行價格均為32元，到期時間是1年。根據(jù)股票過去的歷史數(shù)據(jù)所測算的連續(xù)復利報酬率的標準差為1，無風險報酬率為每年4％。執(zhí)行價格為32元的1年的A公司股票的看跌期權(quán)售價是多少（精確到0．0001元）？

參考答案：看跌期權(quán)價格=10.871+32／（1+4％）-30=11.6402（元）

5.問答題假設(shè)A公司的股票現(xiàn)在的市價為30元。有1份以該股票為標的資產(chǎn)的看漲期權(quán)和1份以該股票為標的資產(chǎn)的看跌期權(quán)，執(zhí)行價格均為32元，到期時間是1年。根據(jù)股票過去的歷史數(shù)據(jù)所測算的連續(xù)復利報酬率的標準差為1，無風險報酬率為每年4％。
利用多期二叉樹模型填寫下列股票期權(quán)的4期二叉樹表，并確定看漲期權(quán)的價格。（保留四位小數(shù)）。
股票期權(quán)的4期二叉樹
單位：元

參考答案：