問答題假設(shè)ABC公司的股票現(xiàn)在的市價為30元。有1份以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的看漲期權(quán)，執(zhí)行價格為30．5元，到期時間是6個月。6個月以后股價有兩種可能：上升35％，或者下降20％。無風(fēng)險利率為每年4％。擬利用復(fù)制原理，建立一個投資組合，包括購進(jìn)適量的股票以及借入必要的款項，使得該組合6個月后的價值與購進(jìn)該看漲期權(quán)相等。計算利用復(fù)制原理所建組合中股票的數(shù)量（套期保值比率）為多少？
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若甲投資人購買一份看漲期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價為45元，此時期權(quán)到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
題型：問答題
投資者對該股票價格未來走勢的預(yù)期，會構(gòu)建一個什么樣的簡單期權(quán)投資策略？若考慮貨幣時間價值，價格需要變動多少（精確到0．01元），投資者的最初投資才能獲利？
題型：問答題
假設(shè)其他因素不變，下列各項中會引起歐式看跌期權(quán)價值增加的有（）。
題型：多項選擇題
如果其他因素不變，下列有關(guān)影響期權(quán)價值的因素表述正確的有（）。
題型：多項選擇題
利用布萊克——斯科爾斯期權(quán)定價模型估算期權(quán)價值時，下列表述正確的有（）。
題型：多項選擇題
對股票期權(quán)價值影響最主要的因素是（）。
題型：單項選擇題
計算利用復(fù)制原理所建組合中股票的數(shù)量（套期保值比率）為多少？
題型：問答題
若丁投資人同時出售1份A公司的股票的看漲期權(quán)和1份看跌期權(quán)，判斷丁投資人采取的是哪種投資策略，并確定該投資人的預(yù)期投資組合凈損益為多少？
題型：問答題
某看跌期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)現(xiàn)行市價為20元，執(zhí)行價格為25元，則該期權(quán)處于（）。
題型：單項選擇題
在其他條件不變的情況下，下列關(guān)于股票的歐式看漲期權(quán)內(nèi)在價值的說法中，正確的是（）。
題型：單項選擇題