問答題計算分析題：假設A公司日前的股票價格為20元／股，以該股票為標的資產(chǎn)的看漲期權(quán)到期時間為6個月，執(zhí)行價格為24元，6個月以內(nèi)公司不會派發(fā)股利，預計半年后股價有兩種可能，上升30%或者下降23%，半年的無風險利率為1%。要求：（1）應復制原理計算該看漲期權(quán)的價值；（2）用風險中性原理計算該看漲期權(quán)的價值；（3）如果該看漲期權(quán)的現(xiàn)行價格為2.5元，請根據(jù)套利原理，構(gòu)建一個投資組合進行套利。
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3.問答題
計算分析題：
5.多項選擇題影響期權(quán)價值的主要因素有（）。
A.標的資產(chǎn)市價
B.執(zhí)行價格
C.到期期限
D.標的資產(chǎn)價格的波動率
最新試題
下列有關期權(quán)時間溢價的表述正確的有（）。
題型：多項選擇題
若甲投資人購買了10份ABC公司看漲期權(quán)，標的股票的到期日市價為45元．此時期權(quán)到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
題型：問答題
若丁投資人賣出10份ABC公司看跌期權(quán)，標的股票的到期日市價為45元，此時空頭看跌期權(quán)到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
題型：問答題
若丙投資人購買一份看跌期權(quán)，標的股票的到期日市價為45元，此時期權(quán)到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
題型：問答題
若丙投資人購買10份ABC公司看跌期權(quán)，標的股票的到期日市價為45元，此時期權(quán)到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
題型：問答題
若甲投資人購入1股A公司的股票，購入時價格52元；同時購入該股票的l份看跌期權(quán)，判斷甲投資人采取的是哪種投資策略，并確定該投資人的預期投資組合凈損益為多少？
題型：問答題
若丁投資人同時出售1份A公司的股票的看漲期權(quán)和1份看跌期權(quán)，判斷丁投資人采取的是哪種投資策略，并確定該投資人的預期投資組合凈損益為多少？
題型：問答題
如果其他因素不變，下列有關影響期權(quán)價值的因素表述正確的有（）。
題型：多項選擇題
期權(quán)的價值為多少？
題型：問答題
假設ABC公司的股票現(xiàn)在的市價為56．26元。有1股以該股票為標的資產(chǎn)的看漲期權(quán)，執(zhí)行價格為62元，到期時間是6個月。6個月以后股價有兩種可能：上升42．21％，或者下降29．68％。無風險利率為每年4％，則利用風險中性原理所確定的期權(quán)價值為（）元。
題型：單項選擇題