A.股票市價
B.轉換價格與轉換比率
C.轉換期
D.利率水平
E.股票的波動率
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A.標的股票的價格S越高，看漲期權的價值也就越高
B.期權執(zhí)行價格X越高，看漲期權的價值越低
C.期權的有效時間（T-t）越長，看漲期權的價值越高
D.無風險利率r越高，看漲期權的價值越高
E.標的股票的價格波動率σ越大，看漲期權的價值越高
A.股票價格
B.到期日長短
C.波動率
D.無風險利率
E.紅利
A.AFT強調的無套利均衡原則，其出發(fā)點是排除無套利均衡機會，若市場上出現(xiàn)非均衡機會，市場套利力量必然重建均衡，從而使得無套利均衡分析是現(xiàn)代金融學的基本研究方法，為金融資產(chǎn)定價提供了一種基本思想；而CAPM是典型的風險-收益均衡關系主導的市場均衡，是市場上眾多投資者行為結果均衡的結果
B.CAPM是建立在一系列假設之上的非常理想化的模型，這些假設包括馬柯維茨建立的均值-方差模型時所作的假設；而APT的前提假設則簡單得多，從而使得APT不但大大減少了CAPM有效前沿的計算量，而且使APT更符合金融市場運行的實際
C.CAPM僅考慮來自市場的風險，強調證券的風險時用某一證券的相對市場組合的β系數(shù)來解釋，這只能告訴投資者風險的大小，但無法告訴投資者風險來自何處。而APT不僅考慮了市場本身的風險，而且考慮了市場之外的風險，尤其是多因素套利定價理論考慮證券收益受到多個因素的影響，這對證券收益率的解釋性較強
D.APT強調無套利原則，這種無套利均衡定價是通過充分分散化的投資組合的分析而得到的，對單項資產(chǎn)的定價結論并不一定成立。而根據(jù)CAPM強調的市場均衡原則，當單項資產(chǎn)在市場上失衡時，在CAPM條件下所有的投資者都會同時調整自己的投資頭寸以重建均衡
E.CAPM假定了投資者對待風險的類型，即屬于風險規(guī)避型的投資者；而APT未對投資者的風險偏好作出規(guī)定，因此套利定價理論的適應性大大增強
A.收益率是由某些共同因素及一些公司的特定事件決定的，因此被稱為收益產(chǎn)生過程
B.市場上存在大量不同的資產(chǎn)
C.允許賣空，所得款項歸賣空者所有
D.投資者偏向于高收益的投資策略
E.不存在交易成本
A.投資者都依據(jù)組合的期望收益率和方差選擇證券組合
B.投資者對證券的收益和風險及證券間的關聯(lián)性具有完全相同的預期
C.資本市場沒有摩擦
D.所有資產(chǎn)都可以在市場上買賣
E.存在無風險利率，所有投資者都可按無風險利率無限制的借貸
最新試題
下列關于股票市場價值說法正確的是（）。
唐先生雖然對養(yǎng)老金有所計劃，但是還擔心通貨膨脹對自己養(yǎng)老金的侵蝕。假設通貨膨脹率4%，現(xiàn)在的100萬，20年后相當于多少錢？（）
關于唐先生家庭的財務診斷正確的是（）。
如果現(xiàn)在唐先生由于經(jīng)濟能力，無法投入所需金額，為了保持退休后的生活質量不變，考慮推遲退休5年，則每年需要投入的金額降為（）元。
張先生上一年收到每股1元的股利，并預期本年度以及以后每年度股利會有20%的增長，按照要求的10%的收益率，對于該股票的判斷應為（）。
唐先生在學習理財知識之前，認為自己的投資水平需要提高，請選出投資中一些可能遇見的大坑？（）
（）是資產(chǎn)管理產(chǎn)品中最主要的類別，也是投資規(guī)劃中最常用的工具。
為了保障養(yǎng)老資金的安全可靠，唐先生可以選取的養(yǎng)老金投資手段包括（）。
假如張先生購房首付30%，貸款利率6%，期限20年，采用等額本息還款方式，如果不計算年終獎且不計算股票債券以及銀行存款等被動收入的話，并且受疫情影響張先生的工資預計也不會增長，請問，張先生能否自己承擔每月還款？（）
下列關于唐先生家庭財務比率表描述正確的是（）。