單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于計(jì)算VaR值的歷史模擬法的說(shuō)法，不正確的是（）。

A.歷史模擬法的透明度高、直觀，對(duì)系統(tǒng)要求相對(duì)較低
B.對(duì)數(shù)據(jù)樣本選擇區(qū)間較為敏感，可能包括極端的價(jià)格波動(dòng)，也可能排除極端情況
C.使用時(shí)需要假設(shè)數(shù)據(jù)的分布及計(jì)算波動(dòng)率、相關(guān)系數(shù)等模型參數(shù)
D.可以全面反映風(fēng)險(xiǎn)因素和組合價(jià)值的各種關(guān)系，是基于全定價(jià)估值的模擬方法


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1.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于期權(quán)時(shí)間價(jià)值的理解，不正確的是（）。

A.時(shí)間價(jià)值是指期權(quán)價(jià)值高于其內(nèi)在價(jià)值的部分
B.價(jià)外期權(quán)和平價(jià)期權(quán)的期權(quán)價(jià)值即為其時(shí)間價(jià)值
C.期權(quán)的時(shí)間價(jià)值隨著到期日的臨近而減少
D.期權(quán)是否執(zhí)行完全取決于期權(quán)是否具有時(shí)間價(jià)值

3.單項(xiàng)選擇題假設(shè)目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預(yù)期收益率曲線變陡，則以下四種策略中，最適合理性投資者的是（）。

A.買(mǎi)入期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品
B.賣(mài)出期限較短的金融產(chǎn)品
C.買(mǎi)入期限較短的金融產(chǎn)品，賣(mài)出期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品
D.買(mǎi)入期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品，賣(mài)出期限較短的金融產(chǎn)品

5.單項(xiàng)選擇題利率互換是兩個(gè)交易對(duì)手相互交換一組現(xiàn)金流量，（）。

A.涉及本金的交換和利息支付方式的交換
B.涉及本金的交換，不涉及利息支付方式的交換
C.不涉及本金的交換，涉及利息支付方式的交換
D.不涉及本金的交換，也不涉及利息支付方式的交換

最新試題

按照《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，第一支柱下市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求覆蓋范圍包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的計(jì)量的說(shuō)法，正確的有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中限額管理的說(shuō)法，正確的有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，下列說(shuō)法正確的有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

商業(yè)銀行從事市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的有可能是同一個(gè)團(tuán)隊(duì)或者同屬一個(gè)部門(mén)。（）

題型：判斷題

商業(yè)銀行采取包銷(xiāo)方式承銷(xiāo)債券產(chǎn)生的頭寸不需計(jì)提利率風(fēng)險(xiǎn)資本。（）

題型：判斷題

期權(quán)費(fèi)由期權(quán)的市場(chǎng)價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值組成。（）

題型：判斷題

下列關(guān)于交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)管理的說(shuō)法中，正確的有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型法計(jì)量利率風(fēng)險(xiǎn)和股票風(fēng)險(xiǎn)的特定市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求，應(yīng)滿(mǎn)足（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

一般市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的資本要求包含（）。

題型：多項(xiàng)選擇題