A.市場風(fēng)險限額指標(biāo)主要包括：頭寸限額、風(fēng)險價值限額、止損限額、敏感度限額、期限限額、幣種限額和發(fā)行人限額等
B.頭寸限額是指對總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定的限額
C.總頭寸限額對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制
D.Vega限額是期權(quán)標(biāo)的物波動率單位變動所允許的期權(quán)價值最大變動值進(jìn)行限制
E.采用內(nèi)部模型法計量出的風(fēng)險價值設(shè)定限額屬于風(fēng)險價值限額
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.在交易方面不受任何限制，可以隨時平盤
B.能夠完全對沖以規(guī)避風(fēng)險
C.能夠準(zhǔn)確估值
D.能夠進(jìn)行積極的管理
E.能夠自由的在交易賬戶和銀行賬戶之間進(jìn)行調(diào)整
A.形狀反映了長短期收益率之間的關(guān)系
B.是市場對當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷
C.反映了對未來經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期
D.反映了對未來通貨膨脹預(yù)期
E.反映了對未來資本回報率預(yù)期
A.市場上資產(chǎn)價格出現(xiàn)不利變動
B.主要貨幣匯率出現(xiàn)大的變化
C.基準(zhǔn)利率出現(xiàn)不利于銀行的情況
D.收益率曲線出現(xiàn)不利于銀行的移動
E.利率重新定價缺口突然加大
A.無論市場利率如何變化，資產(chǎn)和負(fù)債的價值都不變
B.如果市場利率下降，資產(chǎn)與負(fù)債的價值都會增加
C.如果市場利率下降，銀行的市場價值將下跌
D.如果市場利率上升，資產(chǎn)與負(fù)債的價值都會減少
E.如果市場利率上升，銀行的市場價值將增加
A.敞口頭寸：即期凈敞口頭寸+遠(yuǎn)期凈敞口頭寸+期權(quán)敞口頭寸+其他敞口頭寸
B.即期凈敞口頭寸=即期資產(chǎn)-即期負(fù)債
C.即期凈敞口頭寸=即期資產(chǎn)+即期負(fù)債
D.遠(yuǎn)期凈敞口頭寸=遠(yuǎn)期賣出-遠(yuǎn)期買入
E.遠(yuǎn)期凈敞口頭寸=遠(yuǎn)期買入-遠(yuǎn)期賣出
最新試題
下列關(guān)于交易對手信用風(fēng)險暴露的計量的說法，正確的有（）。
關(guān)于如下圖所示的收益率曲線，說法正確的有（）。
中國銀監(jiān)會頒布的《商業(yè)銀行壓力測試指引》中規(guī)定，市場風(fēng)險壓力測試情景包括（）。
交易賬戶的適用范圍僅包括商業(yè)銀行的所有表內(nèi)頭寸。（）
下列關(guān)于計算VaR值的歷史模擬法的說法，正確的有（）。
市場風(fēng)險是指因市場價格的不利變動而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險，其中的市場價格包括（）。
明顯不列入交易賬戶的頭寸一般包括（）。
商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型法計量利率風(fēng)險和股票風(fēng)險的特定市場風(fēng)險資本要求，應(yīng)滿足（）。
商業(yè)銀行從事市場風(fēng)險計量與交易對手信用風(fēng)險計量的有可能是同一個團(tuán)隊或者同屬一個部門。（）
若該銀行資產(chǎn)負(fù)債表上有日元資產(chǎn)1000，日元負(fù)債600，銀行賣出的日元遠(yuǎn)期合約頭寸為500，買入的日元遠(yuǎn)期合約頭寸為200，持有的期權(quán)敞口頭寸為50，則日元的敞口頭寸為（）。