多項選擇題2012年，中國銀監(jiān)會發(fā)布的《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》明確交易賬戶中的金融工具和商品頭寸原則上應滿足（）。

A.在交易方面不受任何限制，可以隨時平盤
B.能夠完全對沖以規(guī)避風險
C.能夠準確估值
D.能夠進行積極的管理
E.能夠自由的在交易賬戶和銀行賬戶之間進行調整


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1.多項選擇題一般來說，收益率曲線（）。

A.形狀反映了長短期收益率之間的關系
B.是市場對當前經濟狀況的判斷
C.反映了對未來經濟增長預期
D.反映了對未來通貨膨脹預期
E.反映了對未來資本回報率預期

2.多項選擇題中國銀監(jiān)會頒布的《商業(yè)銀行壓力測試指引》中規(guī)定，市場風險壓力測試情景包括（）。

A.市場上資產價格出現(xiàn)不利變動
B.主要貨幣匯率出現(xiàn)大的變化
C.基準利率出現(xiàn)不利于銀行的情況
D.收益率曲線出現(xiàn)不利于銀行的移動
E.利率重新定價缺口突然加大

3.多項選擇題當久期缺口為正值時，下列說法正確的有（）。

A.無論市場利率如何變化，資產和負債的價值都不變
B.如果市場利率下降，資產與負債的價值都會增加
C.如果市場利率下降，銀行的市場價值將下跌
D.如果市場利率上升，資產與負債的價值都會減少
E.如果市場利率上升，銀行的市場價值將增加

4.多項選擇題下列關于單幣種敞口頭寸的計算公式，正確的有（）。

A.敞口頭寸：即期凈敞口頭寸+遠期凈敞口頭寸+期權敞口頭寸+其他敞口頭寸
B.即期凈敞口頭寸=即期資產-即期負債
C.即期凈敞口頭寸=即期資產+即期負債
D.遠期凈敞口頭寸=遠期賣出-遠期買入
E.遠期凈敞口頭寸=遠期買入-遠期賣出

5.多項選擇題下列關于計算VaR值的歷史模擬法的說法，正確的有（）。

A.歷史模擬法假定歷史可以在未來重復
B.歷史模擬法不需要任何分布假設，也無須計算波動率
C.歷史模擬法的風險因素的歷史收益本身不包含風險因素之間的相關關系
D.相對于蒙特卡羅模擬法，歷史模擬法實施起來較容易
E.歷史模擬法是全定價估值，準確性較高