A.為對沖銀行賬戶風(fēng)險(xiǎn)而持有的衍生工具頭寸
B.商業(yè)銀行從事自營而短期持有并旨在日后出售或計(jì)劃從買賣的實(shí)際或預(yù)期價(jià)差、其他價(jià)格及利率變動中獲利的金融工具頭寸
C.向客戶提供結(jié)構(gòu)性投資和理財(cái)產(chǎn)品且進(jìn)行了完全對沖的衍生產(chǎn)品
D.為執(zhí)行客戶買賣委托及做市而持有的頭寸
E.為規(guī)避交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的頭寸
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A.買方期權(quán)對買方來說是買入一個(gè)買入交易標(biāo)的物的權(quán)利
B.賣方期權(quán)也稱看跌期權(quán)
C.美式期權(quán)的買方在期權(quán)到期日前任意時(shí)點(diǎn)，可以隨時(shí)要求賣方履行期權(quán)合約
D.期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格優(yōu)于現(xiàn)在的市場價(jià)格，則該期權(quán)屬于價(jià)外期權(quán)
E.平價(jià)期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格等于現(xiàn)在的即期市場價(jià)格
A.如果銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，則存在重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)
B.如果銀行以長期固定利率存款作為長期浮動利率貸款的融資來源，則存在重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)
C.如果銀行利息收入和利息支出所依據(jù)的基準(zhǔn)利率變動不一致，則存在基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
D.如果銀行利息收入和利息支出依據(jù)相同的基準(zhǔn)利率，該利率波動劇烈，則存在基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
E.如果利率變動對存款人或借款人有利，則銀行存在期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)
A.遠(yuǎn)期合約允許投資者在不確定的未來時(shí)間購買或出售某項(xiàng)資產(chǎn)
B.期貨合約允許投資者按不確定的價(jià)格購買或出售某項(xiàng)資產(chǎn)
C.遠(yuǎn)期合約是非標(biāo)準(zhǔn)化的，期貨合約是標(biāo)準(zhǔn)化的
D.遠(yuǎn)期合約一般通過金融機(jī)構(gòu)或經(jīng)紀(jì)商柜臺交易，合約持有者面臨交易對手的違約風(fēng)險(xiǎn)，而期貨合約一般在交易所交易，由交易所承擔(dān)違約風(fēng)險(xiǎn)
E.遠(yuǎn)期合約的流動性較差，合約一般要持有到期，而期貨合約的流動性較好，合約可以在到期前隨時(shí)平倉
A.衍生產(chǎn)品可用來對沖市場風(fēng)險(xiǎn)
B.衍生產(chǎn)品會產(chǎn)生新的市場風(fēng)險(xiǎn)
C.衍生產(chǎn)品的杠桿作用不會帶來新的風(fēng)險(xiǎn)
D.衍生產(chǎn)品的杠桿作用對市場風(fēng)險(xiǎn)具有放大作用
E.衍生產(chǎn)品的杠桿作用可能導(dǎo)致金融風(fēng)險(xiǎn)事件中出現(xiàn)巨額損失
A.利率
B.匯率
C.工資率
D.股票價(jià)格
E.商品價(jià)格
最新試題
市場風(fēng)險(xiǎn)是指因市場價(jià)格的不利變動而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)，其中的市場價(jià)格包括（）。
按照《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，第一支柱下市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求覆蓋范圍包括（）。
使用短邊法計(jì)算銀行的總敞口頭寸為（）。
下列關(guān)于市場風(fēng)險(xiǎn)管理中限額管理的說法，正確的有（）。
商業(yè)銀行采取包銷方式承銷債券產(chǎn)生的頭寸不需計(jì)提利率風(fēng)險(xiǎn)資本。（）
下列關(guān)于采用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求時(shí)頭寸拆分的說法，正確的有（）。
若該銀行資產(chǎn)負(fù)債表上有日元資產(chǎn)1000，日元負(fù)債600，銀行賣出的日元遠(yuǎn)期合約頭寸為500，買入的日元遠(yuǎn)期合約頭寸為200，持有的期權(quán)敞口頭寸為50，則日元的敞口頭寸為（）。
下列關(guān)于衍生產(chǎn)品與市場風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系的說法，正確的有（）。
下列關(guān)于遠(yuǎn)期和期貨的說法，正確的有（）。
下列關(guān)于計(jì)算VaR值的歷史模擬法的說法，正確的有（）。