A.外匯期貨
B.股票期貨
C.利率期貨
D.股價(jià)指數(shù)期貨
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A.市場價(jià)格
B.買入價(jià)格
C.賣出價(jià)格
D.協(xié)議價(jià)格
A.多頭套期保值
B.空頭套期保值
C.交叉套期保值
D.平行套期保值
A.芝加哥商業(yè)交易所
B.芝加哥期貨交易所
C.紐約證券交易所
D.美國堪薩斯農(nóng)產(chǎn)品交易所
A.芝加哥商業(yè)交易所
B.芝加哥期貨交易所
C.紐約證券交易所
D.美國堪薩斯農(nóng)產(chǎn)品交易所
最新試題
高信用等級A公司與低信用等級B公司,進(jìn)入各自優(yōu)勢的利率市場,再利用利率互換,雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢的利率市場的利率改善,而且是沒有風(fēng)險(xiǎn)的。
金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲,一方的盈利,必然是交易對手的損失。
以下對期權(quán)內(nèi)在價(jià)值的描述最貼切的是()。
在哪一種情況下,基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使?()
當(dāng)?shù)谝淮位Q協(xié)商時(shí),互換價(jià)值通常接近于零。
遠(yuǎn)期類工具是權(quán)利和義務(wù)對稱型的。
遠(yuǎn)期價(jià)格會(huì)隨著時(shí)間的變化而變化,但是遠(yuǎn)期交割價(jià)格卻是保持不變的。
自2008年信貸危機(jī)以來,OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。
認(rèn)股權(quán)證(warrant)的數(shù)量是固定的,而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。
以下哪一項(xiàng)對期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的?()