多項選擇題商業(yè)銀行對交易賬戶進行市值重估，通常采用的方法有（）。

A.盯市
B.盯模
C.按照成本價值計值
D.按照歷史價值計值
E.按照賬面價值計值


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1.單項選擇題金融期貨的交易對象是（）。

A.金融商品
B.金融商品合約
C.金融期貨合約
D.金融期權(quán)

2.多項選擇題即期外匯買賣是外匯交易中最基本的交易，它可以（）。

A.滿足客戶對不同貨幣的需求
B.用來調(diào)整持有不同外匯頭寸的比例
C.防范市場風險
D.控制匯率風險
E.避免市場風險

3.多項選擇題市場風險中的期權(quán)性風險包括（）。

A.場內(nèi)(交易所)交易的期權(quán)
B.場外的期權(quán)合同
C.債券或存款的提前兌付
D.貸款的提前償還等選擇性條款
E.銀行資產(chǎn)、負債之間的幣種不匹配

4.多項選擇題以下對于期權(quán)價值的理解正確的是（）。

A.期權(quán)的內(nèi)在價值可能為負值
B.期權(quán)的價值包括內(nèi)在價值和時間價值兩部分
C.期權(quán)的價值可能與其時間價值相等
D.期權(quán)的價值可能大于其時間價值
E.期權(quán)的價值在到期日當天，期權(quán)的價值等于其內(nèi)在價值

5.多項選擇題下列屬于負責市場風險管理的部門履行的具體職責（）

A.識別、計量和監(jiān)測市場風險
B.擬訂市場風險管理政策和程序，提交高級管理層和董事會審批
C.監(jiān)測相關(guān)業(yè)務經(jīng)營部門和分支機構(gòu)對市場風險限額的遵守情況，報告超限額情況
D.設(shè)計、實施事后檢驗和壓力測試
E.識別、評估新產(chǎn)品中所包含的市場風險

6.多項選擇題以下關(guān)于利率互換表述正確的是（）。

A.假設(shè)某機構(gòu)有固定利息收入，如果預期利率在未來將上升，那么應進行利率互換，將固定利率自為浮動利率
B.假設(shè)某機構(gòu)有固定利息收入，如果預期利率在未來將下降，那么不應進行利率互換
C.假設(shè)某機構(gòu)有浮動利息收入，如果預期利率在未來將上升，那么不用進行利率互換
D.假設(shè)某機構(gòu)有浮動利息收入，如果預期利率在未來將下降，那么不用進行利率互換
E.利率互換是交易雙方利用自身在不同種類利率上的比較優(yōu)勢有效地降低各自的融資資本

7.多項選擇題計算VaR的值的參數(shù)選擇應注意的是（）。

A.VaR的計算涉及置信水平和持有期
B.一般來講，風險價值隨置信水平和持有期的增大而減少
C.如果模型是用來決定與風險相對應的資本，置信水平應該取低
D.如果模型的使用者是經(jīng)營者自身，則時間間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性
E.如果資產(chǎn)組合變動頻繁，則時間間隔應該長

8.多項選擇題下面各項中關(guān)于遠期和期貨的說法正確的是（）。

A.遠期合約是非標準化的，期貨合約是標準化的
B.遠期是在確定的未來時間按確定的價格購買某項資產(chǎn)的協(xié)議
C.遠期合約一般在交易所交易，期貨合約一般通過金融機構(gòu)或經(jīng)濟商柜臺交易
D.遠期合約的流動性較差，而期貨合約的流動性較好
E.期貨合約可以在確定的未來時間按不確定的價格購買某項資產(chǎn)的協(xié)議

9.多項選擇題下列關(guān)于市場計量方法的說法正確的是（）。

A.缺口分析是對利率變動進行敏感性分析的方法之一
B.久期分析是衡量利率變化對銀行經(jīng)濟價值的影響
C.外匯敞口方法是商業(yè)銀行最早采用的匯率風險計量方法
D.缺口分析是一種比較高級的利率風險計量方法
E.缺口分析比久期分析方法先進的利率風險計量方法

10.多項選擇題蒙特卡洛模擬法的優(yōu)點包括（）。

A.它是一種全值估計方法，可以處理非線性、大幅波動及“肥尾”問題
B.計算量較小，且準確性提高速度較快
C.比歷史模擬方法更精確和可靠
D.如果一個因素的準確性要提高10倍，就必須將模擬次數(shù)增加100倍以上
E.可以通過設(shè)置消減因子，使得模擬結(jié)果對近期市場的變化更快地做出反應