A.盯市
B.盯模
C.按照成本價值計值
D.按照歷史價值計值
E.按照賬面價值計值
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A.金融商品
B.金融商品合約
C.金融期貨合約
D.金融期權(quán)
A.滿足客戶對不同貨幣的需求
B.用來調(diào)整持有不同外匯頭寸的比例
C.防范市場風險
D.控制匯率風險
E.避免市場風險
A.場內(nèi)(交易所)交易的期權(quán)
B.場外的期權(quán)合同
C.債券或存款的提前兌付
D.貸款的提前償還等選擇性條款
E.銀行資產(chǎn)、負債之間的幣種不匹配
A.期權(quán)的內(nèi)在價值可能為負值
B.期權(quán)的價值包括內(nèi)在價值和時間價值兩部分
C.期權(quán)的價值可能與其時間價值相等
D.期權(quán)的價值可能大于其時間價值
E.期權(quán)的價值在到期日當天,期權(quán)的價值等于其內(nèi)在價值
A.識別、計量和監(jiān)測市場風險
B.擬訂市場風險管理政策和程序,提交高級管理層和董事會審批
C.監(jiān)測相關(guān)業(yè)務經(jīng)營部門和分支機構(gòu)對市場風險限額的遵守情況,報告超限額情況
D.設(shè)計、實施事后檢驗和壓力測試
E.識別、評估新產(chǎn)品中所包含的市場風險
A.假設(shè)某機構(gòu)有固定利息收入,如果預期利率在未來將上升,那么應進行利率互換,將固定利率自為浮動利率
B.假設(shè)某機構(gòu)有固定利息收入,如果預期利率在未來將下降,那么不應進行利率互換
C.假設(shè)某機構(gòu)有浮動利息收入,如果預期利率在未來將上升,那么不用進行利率互換
D.假設(shè)某機構(gòu)有浮動利息收入,如果預期利率在未來將下降,那么不用進行利率互換
E.利率互換是交易雙方利用自身在不同種類利率上的比較優(yōu)勢有效地降低各自的融資資本
A.VaR的計算涉及置信水平和持有期
B.一般來講,風險價值隨置信水平和持有期的增大而減少
C.如果模型是用來決定與風險相對應的資本,置信水平應該取低
D.如果模型的使用者是經(jīng)營者自身,則時間間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性
E.如果資產(chǎn)組合變動頻繁,則時間間隔應該長
A.遠期合約是非標準化的,期貨合約是標準化的
B.遠期是在確定的未來時間按確定的價格購買某項資產(chǎn)的協(xié)議
C.遠期合約一般在交易所交易,期貨合約一般通過金融機構(gòu)或經(jīng)濟商柜臺交易
D.遠期合約的流動性較差,而期貨合約的流動性較好
E.期貨合約可以在確定的未來時間按不確定的價格購買某項資產(chǎn)的協(xié)議
A.缺口分析是對利率變動進行敏感性分析的方法之一
B.久期分析是衡量利率變化對銀行經(jīng)濟價值的影響
C.外匯敞口方法是商業(yè)銀行最早采用的匯率風險計量方法
D.缺口分析是一種比較高級的利率風險計量方法
E.缺口分析比久期分析方法先進的利率風險計量方法
A.它是一種全值估計方法,可以處理非線性、大幅波動及“肥尾”問題
B.計算量較小,且準確性提高速度較快
C.比歷史模擬方法更精確和可靠
D.如果一個因素的準確性要提高10倍,就必須將模擬次數(shù)增加100倍以上
E.可以通過設(shè)置消減因子,使得模擬結(jié)果對近期市場的變化更快地做出反應
最新試題
下列不屬于銀行在貸款簽訂過程中違約操作的是()。
銀行業(yè)金融機構(gòu)和借款人共同簽訂的書面借款合同的基本內(nèi)容包括()。
商業(yè)銀行開展押品管理時,要求抵質(zhì)押擔保手續(xù)完備,押品估值合理并易于處置變現(xiàn),具有較好的債權(quán)保障作用,體現(xiàn)了()原則。
在區(qū)域風險分析中,()決定了一個地區(qū)的金融生態(tài)環(huán)境的基本面。
連帶責任保證訴訟時效期間為()年。
下列各項中,不屬于衡量企業(yè)營運能力的指標有()。
()越高,表明客戶直接支付能力越強。
下列關(guān)于小企業(yè)貸款分類的說法中,錯誤的是()。
下列財產(chǎn)設(shè)定抵押擔保時,需要辦理抵押登記的有()。
()指標能夠反映一個地區(qū)金融執(zhí)法效率。