A.一日
B.半個月
C.一個月
D.一年
E.三年
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.盯市
B.盯模
C.按照成本價值計值
D.按照歷史價值計值
E.按照賬面價值計值
A.金融商品
B.金融商品合約
C.金融期貨合約
D.金融期權(quán)
A.滿足客戶對不同貨幣的需求
B.用來調(diào)整持有不同外匯頭寸的比例
C.防范市場風險
D.控制匯率風險
E.避免市場風險
A.場內(nèi)(交易所)交易的期權(quán)
B.場外的期權(quán)合同
C.債券或存款的提前兌付
D.貸款的提前償還等選擇性條款
E.銀行資產(chǎn)、負債之間的幣種不匹配
A.期權(quán)的內(nèi)在價值可能為負值
B.期權(quán)的價值包括內(nèi)在價值和時間價值兩部分
C.期權(quán)的價值可能與其時間價值相等
D.期權(quán)的價值可能大于其時間價值
E.期權(quán)的價值在到期日當天，期權(quán)的價值等于其內(nèi)在價值
A.識別、計量和監(jiān)測市場風險
B.擬訂市場風險管理政策和程序，提交高級管理層和董事會審批
C.監(jiān)測相關(guān)業(yè)務經(jīng)營部門和分支機構(gòu)對市場風險限額的遵守情況，報告超限額情況
D.設計、實施事后檢驗和壓力測試
E.識別、評估新產(chǎn)品中所包含的市場風險
A.假設某機構(gòu)有固定利息收入，如果預期利率在未來將上升，那么應進行利率互換，將固定利率自為浮動利率
B.假設某機構(gòu)有固定利息收入，如果預期利率在未來將下降，那么不應進行利率互換
C.假設某機構(gòu)有浮動利息收入，如果預期利率在未來將上升，那么不用進行利率互換
D.假設某機構(gòu)有浮動利息收入，如果預期利率在未來將下降，那么不用進行利率互換
E.利率互換是交易雙方利用自身在不同種類利率上的比較優(yōu)勢有效地降低各自的融資資本
A.VaR的計算涉及置信水平和持有期
B.一般來講，風險價值隨置信水平和持有期的增大而減少
C.如果模型是用來決定與風險相對應的資本，置信水平應該取低
D.如果模型的使用者是經(jīng)營者自身，則時間間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性
E.如果資產(chǎn)組合變動頻繁，則時間間隔應該長
A.遠期合約是非標準化的，期貨合約是標準化的
B.遠期是在確定的未來時間按確定的價格購買某項資產(chǎn)的協(xié)議
C.遠期合約一般在交易所交易，期貨合約一般通過金融機構(gòu)或經(jīng)濟商柜臺交易
D.遠期合約的流動性較差，而期貨合約的流動性較好
E.期貨合約可以在確定的未來時間按不確定的價格購買某項資產(chǎn)的協(xié)議
A.缺口分析是對利率變動進行敏感性分析的方法之一
B.久期分析是衡量利率變化對銀行經(jīng)濟價值的影響
C.外匯敞口方法是商業(yè)銀行最早采用的匯率風險計量方法
D.缺口分析是一種比較高級的利率風險計量方法
E.缺口分析比久期分析方法先進的利率風險計量方法
最新試題
（）反映了目標區(qū)域信貸資產(chǎn)實際盈利能力。
商業(yè)銀行開展押品管理時，要求抵質(zhì)押擔保手續(xù)完備，押品估值合理并易于處置變現(xiàn)，具有較好的債權(quán)保障作用，體現(xiàn)了（）原則。
固定資產(chǎn)融資測算時需考慮的要素包括（）。
增量存貸比率高于存量存貸比率，機構(gòu)流動性將進一步降低或惡化。（）
下列各項中，不屬于衡量企業(yè)營運能力的指標有（）。
對客戶經(jīng)營管理的供應階段進行分析，信貸人員應重點關(guān)注（）方面。
行業(yè)風險的內(nèi)部因素分析包括（）。
下列關(guān)于抵押權(quán)的設立，說法有誤的是（）。
影響行業(yè)內(nèi)競爭程度的大小的主要因素有（）。
下列關(guān)于小企業(yè)貸款分類的說法中，錯誤的是（）。