A.買入；賣出
B.買入；買入
C.賣出；買入
D.賣出；賣出
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A.風(fēng)險有限，盈利有限
B.風(fēng)險有限，盈利無限
C.風(fēng)險無限，盈利有限
D.風(fēng)險無限，盈利無限
A.高；低
B.高；高
C.低；低
D.低；高
A.垂直價差套利策略
B.備兌開倉
C.蝶式期權(quán)策略
D.賣出開倉策略
A.牛市價差期權(quán)策略
B.買入認(rèn)購期權(quán)
C.賣出認(rèn)購期權(quán)
D.賣出認(rèn)沽期權(quán)
A.風(fēng)險有限，盈利有限
B.風(fēng)險有限，盈利無限
C.風(fēng)險無限，盈利有限
D.風(fēng)險無限，盈利無限
最新試題
2014年1月12日某股票價格是39元，其兩個月后到期、行權(quán)價格為40元的認(rèn)購期權(quán)價格為2.5元。2014年3月期權(quán)到期時，股票價格是38.2元。則投資者1月建立的備兌開倉策略的到期收益是（）元。
某股票價格是39元，其兩個月后到期、行權(quán)價格為40元的認(rèn)沽期權(quán)價格為3.2元，則構(gòu)建保險策略的成本是（）元。
合約單位調(diào)整時采取四舍五入的方式取整數(shù)股數(shù)，余數(shù)部分采用現(xiàn)金結(jié)算。
通過備兌平倉指令可以（）。
期權(quán)買方只能在期權(quán)到期日執(zhí)行的期權(quán)叫做（）
若標(biāo)的證券在除權(quán)除息日波動幅度較大，則繼續(xù)加掛新的期權(quán)合約。
對于權(quán)利金資金交收的違約行為，如違約參與人未在T+1日幾點(diǎn)前補(bǔ)足資金，中國結(jié)算將提請交易所對違約參與惡人進(jìn)行強(qiáng)行平倉？（）
己知投資者開倉賣出2份認(rèn)購期權(quán)合約，一份期權(quán)合約對應(yīng)股票數(shù)量是1000，期權(quán)delta值是0.5，為了進(jìn)行風(fēng)險中性交易，則應(yīng)采取的策略是（）。
下列哪個是個股期權(quán)保證金計(jì)算原則（）
期權(quán)合約的交易價格被稱為（）