A.牛市
B.熊市
C.盤整行情
D.突破行情
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A.做空；做多；做多
B.做空；做空；做多
C.做多；做空；做多
D.做多；做多；做多
A.賣出跨式期權(quán)
B.買入跨式期權(quán)
C.買入蝶式期權(quán)
D.賣出跨式期權(quán)或買入蝶式期權(quán)
A.賣出認(rèn)沽期權(quán)
B.買入認(rèn)沽期權(quán)
C.賣出認(rèn)購(gòu)期權(quán)
D.利用認(rèn)沽期權(quán)垂直套利
A.高；低
B.高；高
C.低；低
D.低；高
A.熊市價(jià)差期權(quán)組合
B.買入認(rèn)購(gòu)期權(quán)
C.買入認(rèn)沽期權(quán)
D.牛市價(jià)差期權(quán)組合
最新試題
下列哪個(gè)是個(gè)股期權(quán)保證金計(jì)算原則（）
己知投資者開倉(cāng)賣出2份認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約，一份期權(quán)合約對(duì)應(yīng)股票數(shù)量是1000，期權(quán)delta值是0.5，為了進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)中性交易，則應(yīng)采取的策略是（）。
滬深300指數(shù)依據(jù)樣本穩(wěn)定型和動(dòng)態(tài)跟蹤相結(jié)合的原則，每（）審核一次成份股，并根據(jù)審核結(jié)果調(diào)整成份股。
以下關(guān)于期權(quán)的陳述不正確的是（）。
2014年1月12日某股票價(jià)格是39元，其兩個(gè)月后到期、行權(quán)價(jià)格為40元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)價(jià)格為2.5元。2014年3月期權(quán)到期時(shí)，股票價(jià)格是38.2元。則投資者1月建立的備兌開倉(cāng)策略的到期收益是（）元。
通過備兌平倉(cāng)指令可以（）。
期權(quán)合約的交易價(jià)格被稱為（）
衍生品合約賬戶的基礎(chǔ)架構(gòu)只能支持個(gè)股期權(quán)的持倉(cāng)管理，不能支持期貨、CDS、利率互換等國(guó)際上常見衍生品合約的持倉(cāng)管理。
結(jié)算參與人資金劃出根據(jù)其衍生品保證金賬戶可劃款余額辦理，資金劃出實(shí)時(shí)生效，辦理時(shí)間為（）
為防止認(rèn)購(gòu)期權(quán)被行權(quán)方E+1日現(xiàn)貨市場(chǎng)買入證券用于行權(quán)交收，同時(shí)E+2現(xiàn)貨市場(chǎng)資金交收違約的風(fēng)險(xiǎn)，中國(guó)結(jié)算檢查認(rèn)購(gòu)期權(quán)被行權(quán)方結(jié)算參與人E+1日現(xiàn)貨市場(chǎng)預(yù)交收后備付金賬戶透支情況及被行權(quán)方證券賬戶中被行權(quán)證券變動(dòng)情況，對(duì)于資金和證券不足的，將凍結(jié)其結(jié)算參與人衍生品保證金賬戶中的部分資金。