A.0.7
B.1.2
C.1.7
D.以上均不正確
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A.delta的變化與標(biāo)的股票的變化比值
B.期權(quán)價(jià)值的變化與標(biāo)的股票波動(dòng)率變化的比值
C.期權(quán)價(jià)值變化與時(shí)間變化的比值
D.期權(quán)價(jià)值變化與利率變化的比值
A.-2
B.2
C.3
D.5
A.行使權(quán)力
B.放棄行使權(quán)力
C.平倉
D.賣出開倉
A.45
B.50
C.55
D.以上均不正確
A.delta可以是正數(shù)，也可以是負(fù)數(shù)
B.delta表示期權(quán)價(jià)格變化一個(gè)單位時(shí)，對應(yīng)標(biāo)的的價(jià)格變化量
C.我們可以把某只期權(quán)的delta值當(dāng)做這個(gè)期權(quán)在到期時(shí)成為虛值期權(quán)的概率
D.即將到期的實(shí)值期權(quán)的delta絕對值接近0
最新試題
以下哪一項(xiàng)為上交所期權(quán)合約簡稱（）
當(dāng)結(jié)算參與人、投資者出現(xiàn)下列哪個(gè)情形時(shí)，中國結(jié)算、交易所有權(quán)對其相關(guān)持倉進(jìn)行強(qiáng)行平倉（）
某投資者持有10000股中國平安股票，如果該投資者希望為手中持股建立保險(xiǎn)策略組合，他應(yīng)該如何操作？（） （中國平安期權(quán)合約單位為1000）
2014年1月12日某股票價(jià)格是39元，其兩個(gè)月后到期、行權(quán)價(jià)格為40元的認(rèn)購期權(quán)價(jià)格為2.5元。2014年3月期權(quán)到期時(shí)，股票價(jià)格是38.2元。則投資者1月建立的備兌開倉策略的到期收益是（）元。
為防止認(rèn)購期權(quán)被行權(quán)方E+1日現(xiàn)貨市場買入證券用于行權(quán)交收，同時(shí)E+2現(xiàn)貨市場資金交收違約的風(fēng)險(xiǎn)，中國結(jié)算檢查認(rèn)購期權(quán)被行權(quán)方結(jié)算參與人E+1日現(xiàn)貨市場預(yù)交收后備付金賬戶透支情況及被行權(quán)方證券賬戶中被行權(quán)證券變動(dòng)情況，對于資金和證券不足的，將凍結(jié)其結(jié)算參與人衍生品保證金賬戶中的部分資金。
關(guān)于限購制度，以下說法正確的是（）。
下列哪個(gè)是個(gè)股期權(quán)保證金計(jì)算原則（）
結(jié)算參與人資金劃出根據(jù)其衍生品保證金賬戶可劃款余額辦理，資金劃出實(shí)時(shí)生效，辦理時(shí)間為（）
對于ETF為標(biāo)的的合約期權(quán)，認(rèn)購期權(quán)開倉初始保證金=權(quán)利金前結(jié)算價(jià)+Max（25%*合約標(biāo)的前收盤價(jià)-認(rèn)購期權(quán)虛值，10%*標(biāo)的前收盤價(jià)）
下列關(guān)于期權(quán)說法錯(cuò)誤的是（）。