A.速動(dòng)比率
B.已獲利息倍數(shù)
C.有形資產(chǎn)凈值債務(wù)率
D.資產(chǎn)負(fù)債率
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A.下降
B.上升
C.不變
D.不確定
A.30%
B.50%
C.40%
D.15%
A.套期保值功能
B.價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能
C.投機(jī)功能
D.套利功能
A.理財(cái)直融工具
B.私募債
C.直接投資
A.本金和收益波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)較大
B.有一定的本金損失風(fēng)險(xiǎn),收益存在波動(dòng)可能性
C.不保證本金和收益,但損失風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)可控
最新試題
在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下,基差變強(qiáng)對(duì)空頭套期保值有利。
當(dāng)購(gòu)買六個(gè)月期權(quán)時(shí),價(jià)格必須全額支付,無(wú)法通過(guò)保證金購(gòu)買。
貨幣互換中,開始時(shí)本金通常與利息的支付方向相同,結(jié)束時(shí)與利息支付方向相反。
高信用等級(jí)A公司與低信用等級(jí)B公司,進(jìn)入各自優(yōu)勢(shì)的利率市場(chǎng),再利用利率互換,雙方都可以獲得在原來(lái)不占優(yōu)勢(shì)的利率市場(chǎng)的利率改善,而且是沒有風(fēng)險(xiǎn)的。
在哪一種情況下,基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使?()
期權(quán)的賣方必須追加保證金。
以下哪一項(xiàng)是對(duì)期權(quán)種類的示例?()
美式看跌期權(quán)的價(jià)值總是低于執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值。(現(xiàn)值是從期權(quán)到期時(shí)開始計(jì)算的)
自2008年信貸危機(jī)以來(lái),OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。
若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價(jià)格為5美元,給出套利方案和結(jié)果。