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問答題假設(shè)有一個(gè)客戶購(gòu)買了價(jià)值為6250000的日元期權(quán)一張，USD/JPY的履約價(jià)格是90.00，假設(shè)遠(yuǎn)期匯率為85.00，則該期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值是多少？

參考答案：

看漲期權(quán)內(nèi)在價(jià)值為零；
看跌期權(quán)內(nèi)在價(jià)值=（90-85）×6250000=31250000

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1.問答題USD CALL/CHF PUT， Spot： USD/CHF=1.5000，期權(quán)費(fèi)為270/300，交易金額為100萬美元，如果有一個(gè)客戶買入該期權(quán)，則繳納的期權(quán)費(fèi)為多少？

參考答案：

100萬×0.03=3萬瑞士法郎
3萬÷1.5=2萬美元

2.問答題 背景資料:
美國(guó)某進(jìn)口商需在6個(gè)月后支付一筆外匯（瑞士法郎），但又恐怕瑞士法郎6個(gè)升值導(dǎo)致外匯損失。于是，該進(jìn)口商以2．56％的期權(quán)價(jià)支付了一筆期權(quán)費(fèi)，購(gòu)一份瑞土法郎歐式看漲期權(quán)，其合約情況如下：買入：瑞士法郎：歐式看漲期權(quán)；美元：歐式看跌期權(quán)執(zhí)行價(jià)格：USDl：CHFl．3900；有效期：6個(gè)月；現(xiàn)貨日：1999／3／23到期日：1999／9／23；交割日：1999／9／25；期權(quán)價(jià)：2.56％期權(quán)費(fèi)：CHFl0000000X2．56％=CHF25600當(dāng)日瑞士法郎現(xiàn)匯匯率為：USDl：CHFl．4100，故期權(quán)費(fèi)折合USDl81560。
問題：計(jì)算該期權(quán)的盈虧平衡點(diǎn)的匯率

參考答案：USD1=CHFl.4200時(shí)行權(quán)，成本=181560－（100萬÷1.39－100萬÷1.42）
USDl=...

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3.問答題 背景資料:
美國(guó)某進(jìn)口商需在6個(gè)月后支付一筆外匯（瑞士法郎），但又恐怕瑞士法郎6個(gè)升值導(dǎo)致外匯損失。于是，該進(jìn)口商以2．56％的期權(quán)價(jià)支付了一筆期權(quán)費(fèi)，購(gòu)一份瑞土法郎歐式看漲期權(quán)，其合約情況如下：買入：瑞士法郎：歐式看漲期權(quán)；美元：歐式看跌期權(quán)執(zhí)行價(jià)格：USDl：CHFl．3900；有效期：6個(gè)月；現(xiàn)貨日：1999／3／23到期日：1999／9／23；交割日：1999／9／25；期權(quán)價(jià)：2.56％期權(quán)費(fèi)：CHFl0000000X2．56％=CHF25600當(dāng)日瑞士法郎現(xiàn)匯匯率為：USDl：CHFl．4100，故期權(quán)費(fèi)折合USDl81560。
問題：若3個(gè)月后出現(xiàn)了以下三種情況，美國(guó)進(jìn)口商的總成本是多少？

參考答案：1>1999年9月23日，瑞士法郎匯價(jià)為：USD1=CHFl.4200
2>1999年9月23日，瑞士法郎匯價(jià)...

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4.判斷題海外業(yè)務(wù)虧損時(shí)，外匯走強(qiáng)帶來虧損（）

參考答案：正確

5.判斷題不管是多頭還是空頭，銀行只要有頭寸余額就會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)（）

參考答案：正確