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問答題假定股票價格為31美元，無風險利率為每年10%。在市場上，執(zhí)行價格為30美元的3個月歐式看跌期權(quán)為2.25美元。若當前歐式看漲期權(quán)價格為1美元，給出套利方案和結(jié)果。

1.問答題假定股票價格為31美元，無風險利率為每年10%。在市場上，執(zhí)行價格為30美元的3個月歐式看跌期權(quán)為2.25美元。根據(jù)看跌-看漲平價關(guān)系式，執(zhí)行價格為30美元的3個月歐式看漲期權(quán)價格是多少？

2.判斷題在利率互換中，交易雙方無論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。

3.判斷題在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強對空頭套期保值有利。

4.判斷題期貨交易一般不進行實物交割。

5.判斷題遠期價格會隨著時間的變化而變化，但是遠期交割價格卻是保持不變的。