單項(xiàng)選擇題A保險(xiǎn)公司只允許投資于投資級(jí)債券，同時(shí)無(wú)需顧慮信用、違約或降級(jí)風(fēng)險(xiǎn)。為了最大限度的提高利息收入，應(yīng)在以下評(píng)級(jí)的債券投資哪一種？（）

A.A
B.AAA
C.AA
D.B


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1.單項(xiàng)選擇題以下四個(gè)活動(dòng)中哪一個(gè)不是每日VaR程序的組成部分？（）

A.以delta-gamma方法計(jì)算投資組合風(fēng)險(xiǎn)
B.更新單獨(dú)風(fēng)險(xiǎn)因子模型
C.生成VaR風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告
D.更新因子相互關(guān)聯(lián)關(guān)系

2.單項(xiàng)選擇題為了在收貨季節(jié)保護(hù)橙汁的價(jià)格并鎖定在目前的價(jià)位，一個(gè)農(nóng)民決定對(duì)沖他的整個(gè)橙汁的收益。以下四個(gè)策略中哪個(gè)將讓農(nóng)民完成對(duì)沖鎖定價(jià)格的目標(biāo)，使他得到最終對(duì)沖的金額量（）

A.賣空與所需橙子的數(shù)量一致的期貨合約，其到期日選擇最接近橙子最終的收獲期
B.買入與所需橙子的數(shù)量一致的期貨合約，其到期日選擇最接近橙子最終的收獲期
C.買入與所需橙子的數(shù)量一致的期貨合約，其到期日選擇最遠(yuǎn)離橙子最終的收獲期
D.通過壁壘互換談判一個(gè)信貸額度

3.單項(xiàng)選擇題以下四個(gè)陳述中哪一個(gè)描述使用總體回報(bào)互換管理股票投資組合風(fēng)險(xiǎn)的缺點(diǎn)（）

A.類似股權(quán)期貨頭寸，總回報(bào)接收方并沒有得到支付的股息
B.總回報(bào)接收方需要承擔(dān)建立一個(gè)股權(quán)頭寸交易時(shí)的成本
C.和正規(guī)的技資組合再平衡策略類似，總回報(bào)接收方需要修改交易頭寸的大小
D.總回報(bào)接收方?jīng)]有任何投票權(quán)

4.單項(xiàng)選擇題以下四個(gè)例子中的哪一個(gè)不會(huì)被認(rèn)為是一個(gè)典型的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的來源（）

A.利率期限結(jié)構(gòu)的意外變化
B.日元兌美元貶值
C.由于新油田的發(fā)現(xiàn)，石油價(jià)格的變化
D.利率較高導(dǎo)致的商業(yè)抵押貸款的違約率增加

最新試題

為了幫助客戶對(duì)沖外匯風(fēng)險(xiǎn)，一個(gè)地區(qū)性小銀行尋求進(jìn)入一個(gè)對(duì)沖外匯交易。它無(wú)法進(jìn)入規(guī)模龐大、流動(dòng)性強(qiáng)、主要開放給大銀行的銀行間市場(chǎng)。以下交易所中的哪一個(gè)不能提供小銀行交易外匯期貨合約機(jī)會(huì)（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下哪些因素可能會(huì)導(dǎo)致大量借款人在相同的時(shí)間違約？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)經(jīng)驗(yàn)統(tǒng)計(jì)，違約概率（PD）可以通過以下哪種方式得到最佳估計(jì)（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

信用分析師要確定其銀行是否承擔(dān)了過多的信用風(fēng)險(xiǎn)。以下四個(gè)戰(zhàn)略中的哪一個(gè)通常會(huì)提供最便捷的方法來量化銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下四個(gè)有關(guān)商品交易的描述，哪一個(gè)是正確的？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列哪一個(gè)是銀行在極端的流動(dòng)性危機(jī)事件中訴諸的“最后貸款人”（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下四個(gè)對(duì)基本凈利息收入模型的陳述哪一個(gè)是錯(cuò)誤的（）

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如果貸款價(jià)值比（LTV）是75%，估值折扣是多少（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下四種期權(quán)中哪一個(gè)有兩個(gè)執(zhí)行價(jià)格（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下哪個(gè)是靜態(tài)流動(dòng)性階梯模型的不足（）

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