單項選擇題債券A息票率6%,期限10年,面值出售;債券B息票率6%,期限10年,低于面值出售。則()。
A.A債券久期比B債券久期長
B.B債券久期比A債券久期長
C.A債券久期與B債券久期一樣長
D.缺乏判斷的條件
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1.單項選擇題4月份,某機構投資者擁有800萬元面值的某5年期B國債,假設該國債是最便宜可交割債券,并假設轉換因子為1.125。當時國債價格為每百元面值107.50元。該公司預計6月份要用款,需將其賣出,為防止國債價格下跌,該投資者在市場上進行賣出套期保值。假設套期保值比率等于轉換因子,要對沖800萬元面值的現(xiàn)券則須()。
A.買進國債期貨967.5萬元
B.賣出國債期貨967.5萬元
C.買進國債期貨900萬元
D.賣出國債期貨900萬元
2.單項選擇題4月份,某機構投資者預計在6月份將購買面值總和為800萬元的某5年期A國債,假設該債券是最便宜可交割債券,相對于5年期國債期貨合約,該國債的轉換因子為1.25,當時該國債價格為每百元面值118.50元。為鎖住成本,防止到6月份國債價格上漲,該投資者在國債期貨市場上進行買人套期保值。假設套期保值比率等于轉換因子,要對沖800萬元面值的現(xiàn)券則須()。
A.買進10手國債期貨
B.賣出10手國債期貨
C.買進125手國債期貨
D.賣出125手國債期貨
3.單項選擇題10月10日,某投資者認為未來的市場利率將走低,于是以94.500價格買入50手12月份到期的中金所TF1412合約。一周之后,該期貨合約價格漲到95.600,投資者以此價格平倉。若不計交易費用,該投資者總盈利為()萬元。
A.50
B.55
C.60
D.65
4.單項選擇題2013年1月24日發(fā)行的2013記賬式附息(三期)國債票面利率為3.42%,一年付息一次,付息日為每年的1月24日,到期日為2020年1月24日。其距離TF1509合約月份交割首日剩余期限約為4.4年,符合可交割國債條件,對應TF1509合約的轉換因子為1.0167。2015年4月3日,該國債現(xiàn)貨報價為99.640,TF1509期貨報價為97.525。假設市場利率r=3.5%,2013記賬式附息(三期)國債為TF1509的最便宜可交割國債。則TF1509的理論價格為()。
A.97.0423
B.98.0423
C.99.0423
D.100.0423
5.單項選擇題下列可以用于尋找最便宜可交割券(CTD)的方法是()。
A.計算隱含回購利率
B.計算全價
C.計算市場期限結構
D.計算遠期價格
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構成附息國債的基本要素有()。
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美國期貨市場中長期國債期貨采用價格報價法,報價按1000美元面值的國債期貨價格報價,交割采用實物交割方式。()
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下列關于利率期貨交割方式的說法,正確的有()。
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