單項(xiàng)選擇題某基金經(jīng)理持有價(jià)值9000萬元的滬深股票組合，其組合相對于滬深300指數(shù)的β系數(shù)為1．5。因擔(dān)心股市下跌，該基金經(jīng)理利用滬深300股指期貨進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對沖，若期貨指數(shù)為3000點(diǎn)，應(yīng)該（）合約。

A.買入100手
B.賣出100手
C.買入150手
D.賣出150手


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2.單項(xiàng)選擇題若某月滬深300股指期貨合約收盤后持倉量為195999手。某期貨公司共有多頭持倉量49855手，空頭持倉量100008手，則下一個(gè)交易日開市后（）。

A.將被強(qiáng)平空頭持倉1153手
B.將被強(qiáng)平多頭持倉1153手
C.將會(huì)被要求對沖49855手多頭持倉
D.不會(huì)被強(qiáng)平

最新試題

以下說法正確的是（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

1月7日，中國平安股票的收盤價(jià)是40．09元／股。當(dāng)日，1月到期、行權(quán)價(jià)為40元的認(rèn)購期權(quán)，合約結(jié)算價(jià)為1．268元。則按照認(rèn)購期權(quán)漲跌幅=Max{行權(quán)價(jià)×0．2％，Min[（2×正股價(jià)-行權(quán)價(jià)），正股價(jià)]×10％}計(jì)算公式，在下一個(gè)交易日，該認(rèn)購期權(quán)的跌停板價(jià)為（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

（）時(shí)，投資者可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。

題型：多項(xiàng)選擇題

假如當(dāng)前時(shí)間是2015年1月13日，那么期貨市場上同時(shí)有（）合約在交易。

題型：多項(xiàng)選擇題

以股票和股票指數(shù)為標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)及股指期貨期權(quán)是單邊投資或風(fēng)險(xiǎn)管理工具。（）

題型：判斷題

在實(shí)際買進(jìn)或賣出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致，將導(dǎo)致模擬誤差，其中模擬誤差的本原有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合，因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。（）

題型：判斷題

無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由（）所決定的。

題型：多項(xiàng)選擇題

以下設(shè)有每日價(jià)格波動(dòng)限制的有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

同一市場上，不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于（）不同。

題型：多項(xiàng)選擇題