單項(xiàng)選擇題9月份，某投資者賣(mài)出12月到期的中證500指數(shù)期貨合約，期指為8400點(diǎn)，到了l2月份股市大漲，公司買(mǎi)入100張12月份到期的中證500指數(shù)期貨合約進(jìn)行平倉(cāng)，期指點(diǎn)為8570點(diǎn)。中證500指數(shù)的乘數(shù)為200元，則該投資者的凈收益為（）元。

A.34000
B.-34000
C.3400000
D.-3400000


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3.單項(xiàng)選擇題若某月滬深300股指期貨合約收盤(pán)后持倉(cāng)量為195999手。某期貨公司共有多頭持倉(cāng)量49855手，空頭持倉(cāng)量100008手，則下一個(gè)交易日開(kāi)市后（）。

A.將被強(qiáng)平空頭持倉(cāng)1153手
B.將被強(qiáng)平多頭持倉(cāng)1153手
C.將會(huì)被要求對(duì)沖49855手多頭持倉(cāng)
D.不會(huì)被強(qiáng)平

最新試題

在計(jì)算買(mǎi)賣(mài)期貨合約數(shù)的公式中，當(dāng)（）兩個(gè)指標(biāo)定下來(lái)后，所需買(mǎi)賣(mài)的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關(guān)。

題型：多項(xiàng)選擇題

以下說(shuō)法正確的是（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

以下設(shè)有每日價(jià)格波動(dòng)限制的有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

假設(shè)4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點(diǎn)，市場(chǎng)利率為5％，交易成本總計(jì)為15點(diǎn)，年指數(shù)股息率為l％，則（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合，因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。（）

題型：判斷題

2015年1月9日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)正式發(fā)布了《股票期權(quán)交易試點(diǎn)管理辦法》及配套規(guī)則，并宣布批準(zhǔn)中國(guó)金融期貨交易所開(kāi)展股票期權(quán)交易試點(diǎn)，試點(diǎn)產(chǎn)品為上證50ETF期權(quán)。（）

題型：判斷題

以下說(shuō)法正確的是（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

同一市場(chǎng)上，不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于（）不同。

題型：多項(xiàng)選擇題

股票價(jià)格指數(shù)的主要編制方法有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

以下屬于權(quán)益類(lèi)期權(quán)的有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題