A.算術(shù)平均法
B.幾何平均法
C.加權(quán)平均法
D.移動(dòng)平均法
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A.負(fù)相關(guān)時(shí)組合的風(fēng)險(xiǎn)較高
B.正相關(guān)時(shí)組合的風(fēng)險(xiǎn)較高
C.不相關(guān)時(shí)組合的風(fēng)險(xiǎn)較高
D.相關(guān)性與組合的風(fēng)險(xiǎn)無關(guān)
A.多因子模型采用主要宏觀變量預(yù)測(cè)證券收益
B.多因子模型采用主要宏觀變量預(yù)測(cè)證券風(fēng)險(xiǎn)
C.多因子模型可以識(shí)別基金業(yè)績的來源
D.多因子模型中的因子數(shù)量是固定的
A.資產(chǎn)的相關(guān)性不影響組合的期望收益
B.資產(chǎn)的相關(guān)性不影響組合的風(fēng)險(xiǎn)
C.各種宏觀因素易造成資產(chǎn)之間的正相關(guān)
D.同一證券市場(chǎng)上多數(shù)股票是正相關(guān)的
A.樣本股票市值過大
B.基金資產(chǎn)中的現(xiàn)金留存
C.樣本證券流動(dòng)性不足
D.交易稅費(fèi)的存在
A.完全復(fù)制
B.抽樣復(fù)制
C.迭代復(fù)制
D.優(yōu)化復(fù)制
最新試題
下列組合屬于最小方差組合的是()。
有兩種風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn),相關(guān)系數(shù)為()時(shí)在實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分散化之后風(fēng)險(xiǎn)可以降到零。
均值方差法以投資者的()為前提條件。
按照均值方差法,由單一風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)與無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)在標(biāo)準(zhǔn)差期望收益坐標(biāo)系中形成的可行集是()。
下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分散化原理的說法中錯(cuò)誤的是()。
均值方差法采用下列哪種指標(biāo)度量有風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)()。
CAPM模型解決的問題是()。
下列風(fēng)險(xiǎn)中不屬于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的是()。
關(guān)于CAPM的描述錯(cuò)誤的是()。
下列各項(xiàng)對(duì)CAPM的理解正確的是()。