單項選擇題有兩種風(fēng)險資產(chǎn)，相關(guān)系數(shù)為（）時在實施風(fēng)險分散化之后風(fēng)險可以降到零。

A.1
B.-l
C.0.3
D.-0.5


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3.單項選擇題下列不屬于主動投資者常用的分析方法的是（）。

A.基本面分析方法
B.技術(shù)分析方法
C.指數(shù)復(fù)制法
D.量化投資法

4.單項選擇題指數(shù)型基金管理費(fèi)較低的主要原因是（）。

A.節(jié)省對證券的研究費(fèi)用
B.投資分散化程度高
C.投資風(fēng)險低
D.指數(shù)復(fù)制技術(shù)復(fù)雜

5.單項選擇題證券價格充分反映了所有信息包括私有信息的市場屬于（）。

A.弱有效市場
B.半強(qiáng)有效市場
C.強(qiáng)有效市場
D.無效市場

6.單項選擇題下列各項中不屬于主動投資的做法的是（）。

A.積極挑選好的股票
B.利用技術(shù)方法預(yù)測短期價格變動趨勢
C.跟蹤指數(shù)收益
D.把握最佳的入市時機(jī)

7.單項選擇題下列做法中（）不屬于量化投資。

A.建立收益預(yù)測的因子模型
B.建立風(fēng)險預(yù)測模型
C.走訪上市公司
D.建立業(yè)績評價的因子模型

8.單項選擇題下列各項不屬于常見的證券價格指數(shù)編制方法的是（）。

A.算術(shù)平均法
B.幾何平均法
C.加權(quán)平均法
D.移動平均法

9.單項選擇題下列關(guān)于資產(chǎn)相關(guān)性對風(fēng)險的影響表述正確的是（）。

A.負(fù)相關(guān)時組合的風(fēng)險較高
B.正相關(guān)時組合的風(fēng)險較高
C.不相關(guān)時組合的風(fēng)險較高
D.相關(guān)性與組合的風(fēng)險無關(guān)

10.單項選擇題下列對多因子模型的描述錯誤的是（）。

A.多因子模型采用主要宏觀變量預(yù)測證券收益
B.多因子模型采用主要宏觀變量預(yù)測證券風(fēng)險
C.多因子模型可以識別基金業(yè)績的來源
D.多因子模型中的因子數(shù)量是固定的