單項(xiàng)選擇題下列資產(chǎn)配置行為不屬于戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置的是（）。

A.確定大類(lèi)資產(chǎn)的投資比例
B.尋找合適的入市時(shí)機(jī)
C.調(diào)整短期內(nèi)業(yè)績(jī)不理想的股票
D.關(guān)注投資證券近期波動(dòng)情況


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1.單項(xiàng)選擇題CAPM模型認(rèn)為證券的均衡收益主要取決于（）。

A.證券的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
B.證券的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
C.證券的全部風(fēng)險(xiǎn)
D.證券的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

2.單項(xiàng)選擇題下列組合不屬于有效組合的是（）。

A.期望收益8％，標(biāo)準(zhǔn)差16％
B.期望收益10％，標(biāo)準(zhǔn)差21％
C.期望收益9％，標(biāo)準(zhǔn)差24％
D.期望收益11％，標(biāo)準(zhǔn)差30％

3.單項(xiàng)選擇題關(guān)于資本市場(chǎng)線的描述錯(cuò)誤的是（）。

A.資本市場(chǎng)線由資本市場(chǎng)上的產(chǎn)品生成
B.截距項(xiàng)是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率
C.該線經(jīng)過(guò)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)生成的市場(chǎng)組合
D.資本市場(chǎng)線上的組合都是有效組合

5.單項(xiàng)選擇題下列各項(xiàng)對(duì)CAPM的理解正確的是（）。

A.CAPM可以解釋證券的全部收益
B.CAPM屬于規(guī)范經(jīng)濟(jì)學(xué)的范疇
C.CAPM在推導(dǎo)時(shí)不需要任何假設(shè)條件
D.CAPM可以用來(lái)評(píng)價(jià)基金的業(yè)績(jī)

6.單項(xiàng)選擇題證券市場(chǎng)線描述的是（）。

A.證券收益與其風(fēng)險(xiǎn)的函數(shù)關(guān)系
B.證券收益與市場(chǎng)組合的函數(shù)關(guān)系
C.證券收益與其貝塔系數(shù)的函數(shù)關(guān)系
D.證券收益與市場(chǎng)收益的函數(shù)關(guān)系

7.單項(xiàng)選擇題下列組合屬于有效組合的是（）。

A.期望收益8％，標(biāo)準(zhǔn)差16％
B.期望收益9％，標(biāo)準(zhǔn)差16％
C.期望收益10％，標(biāo)準(zhǔn)差16％
D.期望收益11％，標(biāo)準(zhǔn)差16％

8.單項(xiàng)選擇題下列行為不屬于戰(zhàn)略資產(chǎn)配置的是（）。

A.確定今年對(duì)股市的最高投資比例
B.確定今年對(duì)債券投資的下限
C.確定未來(lái)三年內(nèi)最低的收益目標(biāo)
D.確定對(duì)XX股票的投資比例

9.單項(xiàng)選擇題CAPM在確定證券的理論收益時(shí)所主要采用的經(jīng)濟(jì)學(xué)理論是（）。

A.市場(chǎng)均衡分析方法
B.市場(chǎng)無(wú)套利定價(jià)方法
C.供給與需求分析方法
D.邊際成本分析法

10.單項(xiàng)選擇題下列組合屬于最小方差組合的是（）。

A.期望收益8％，標(biāo)準(zhǔn)差12％
B.期望收益8％，標(biāo)準(zhǔn)差14％
C.期望收益8％，標(biāo)準(zhǔn)差16％
D.期望收益8％，標(biāo)準(zhǔn)差18％