A.節(jié)省對證券的研究費用
B.投資分散化程度高
C.投資風險低
D.指數(shù)復制技術復雜
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.弱有效市場
B.半強有效市場
C.強有效市場
D.無效市場
A.積極挑選好的股票
B.利用技術方法預測短期價格變動趨勢
C.跟蹤指數(shù)收益
D.把握最佳的入市時機
A.建立收益預測的因子模型
B.建立風險預測模型
C.走訪上市公司
D.建立業(yè)績評價的因子模型
A.算術平均法
B.幾何平均法
C.加權平均法
D.移動平均法
A.負相關時組合的風險較高
B.正相關時組合的風險較高
C.不相關時組合的風險較高
D.相關性與組合的風險無關
A.多因子模型采用主要宏觀變量預測證券收益
B.多因子模型采用主要宏觀變量預測證券風險
C.多因子模型可以識別基金業(yè)績的來源
D.多因子模型中的因子數(shù)量是固定的
A.資產的相關性不影響組合的期望收益
B.資產的相關性不影響組合的風險
C.各種宏觀因素易造成資產之間的正相關
D.同一證券市場上多數(shù)股票是正相關的
A.樣本股票市值過大
B.基金資產中的現(xiàn)金留存
C.樣本證券流動性不足
D.交易稅費的存在
A.完全復制
B.抽樣復制
C.迭代復制
D.優(yōu)化復制
A.債券流動性差
B.債券種類多
C.債券期限長
D.債券有違約風險
最新試題
關于CAPM的描述錯誤的是（）。
下列投資行為中（）秉承了風險分散化的理念。
CAPM在確定證券的理論收益時所主要采用的經(jīng)濟學理論是（）。
下列情況中（）符合金融市場的一般規(guī)律。
關于均值方差法的描述錯誤的是（）。
下列關于CAPM中的貝塔系數(shù)說法錯誤的是（）。
CAPM模型認為證券的均衡收益主要取決于（）。
下列不屬于主動投資者常用的分析方法的是（）。
關于有效性前沿的描述錯誤的是（）。
下列關于風險分散化原理的說法中錯誤的是（）。