判斷題適用Gamma值較大的期權(quán)對(duì)沖Delta風(fēng)險(xiǎn)時(shí),不需要經(jīng)常調(diào)整對(duì)沖比例。
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實(shí)值、虛值和平價(jià)期權(quán)的Gamma值先增大后變小,隨著接近到期收斂至0。
題型:判斷題
計(jì)算互換中美元的固定利率()。
題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
在貨幣互換中,不同國(guó)家的固定利率與別國(guó)的利率有關(guān)。
題型:判斷題
在期權(quán)的二叉樹(shù)定價(jià)模型中,影響風(fēng)險(xiǎn)中性概率的因素不包括無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率。
題型:判斷題
Theta值通常為負(fù)值,即到期期限減少,期權(quán)的價(jià)值相應(yīng)增加。
題型:判斷題
一般來(lái)說(shuō),實(shí)值期權(quán)的Rh0值>平值期權(quán)的Rho值>虛值期權(quán)的Rho值。
題型:判斷題
假設(shè)IBM股票(不支付紅利)的市場(chǎng)價(jià)格為50美元,無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為12%,股票的年波動(dòng)率為10%。若執(zhí)行價(jià)格為50美元,則期限為1年的歐式看漲期權(quán)的理論價(jià)格為()美元。
題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
在現(xiàn)實(shí)生活中,持有成本模型的計(jì)算結(jié)果是一個(gè)定價(jià)區(qū)間。
題型:判斷題
貨幣互換合約簽訂之后,兩張債券的價(jià)格始終相等。
題型:判斷題
波動(dòng)率增加將使行權(quán)價(jià)附近的Gamma減小。
題型:判斷題