A.投資者往往按照1單位資產和Delta單位期權做反向頭寸來規(guī)避資產組合中價格波動風險
B.如果能完全規(guī)避組合的價格波動風險，則稱該策略為Delta中性策略
C.投資者不必依據市場變化調整對沖頭寸
D.當標的資產價格大幅度波動時，Delta值也隨之變化
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.無套利定價理論
B.二叉樹定價理論
C.持有成本理論
D.B-S-M定價理論
A.6.3
B.0.063
C.0.63
D.0.006
A.0.808
B.0.782
C.0.824
D.0.792
A.芝加哥商業(yè)交易所電力指數期貨
B.洲際交易所歐盟排放權期貨
C.歐洲期權與期貨交易所股指期貨
D.大連商品交易所大豆期貨
A.F=S+W-R
B.F=S+W+R
C.F=S-W-R
D.F=S-W+R
最新試題
在期權有效期限內，多個成分股分紅的影響是不容忽視的。
如表2—5所示，投資者考慮到資本市場的不穩(wěn)定因素，預計未來一周市場的波動性加強，但方向很難確定。于是采用跨式期權組合投資策略，即買入具有相同行權價格和相同行權期的看漲期權和看跌期權各1個單位，若下周市場波動率變?yōu)?0％，不考慮時間變化的影響，該投資策略帶來的價值變動是（）。
Theta值通常為負值，即到期期限減少，期權的價值相應增加。
在利率互換中，互換合約的價值恒為零。
假設IBM股票（不支付紅利）的市場價格為50美元，無風險利率為12％，股票的年波動率為10％。若執(zhí)行價格為50美元，則期限為1年的歐式看漲期權的理論價格為（）美元。
一般來說，實值期權的Rh0值>平值期權的Rho值>虛值期權的Rho值。
無套利定價理論的基本思想是，在有效的金融市場上，一項金融資產的定價，應當使得利用其進行套利的機會為零。
期貨實際價格高于無套利區(qū)間上限時，可以在買入期貨同時賣出現(xiàn)貨進行套利。
本幣和外幣進行貨幣互換，外幣支付方互換價值為外幣債券價值減去本幣債券價值。
對于看漲期權隨著到期日的臨近，當標的資產<行權價時，Delta收斂于0。