多項(xiàng)選擇題在無(wú)套利市場(chǎng),無(wú)分紅標(biāo)的資產(chǎn)期權(quán)的價(jià)格估值范圍合理的有()。

A.其他條件相同,到期日不同的歐式期權(quán),期權(quán)到期時(shí)間越長(zhǎng),期權(quán)價(jià)格越高
B.其他條件相同,執(zhí)行價(jià)不同的歐式看漲期權(quán),執(zhí)行價(jià)越低,期權(quán)價(jià)格越高
C.其他條件相同,歐式看漲期權(quán)的價(jià)格低于美式看漲期權(quán)的價(jià)格
D.其他條件相同,執(zhí)行價(jià)不同的歐式期權(quán),期權(quán)價(jià)格是執(zhí)行價(jià)格的凸函數(shù)


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1.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于Delta對(duì)沖策略的說(shuō)法正確的有()。

A.投資者往往按照1單位資產(chǎn)和Delta單位期權(quán)做反向頭寸來(lái)規(guī)避資產(chǎn)組合中價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
B.如果能完全規(guī)避組合的價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),則稱(chēng)該策略為Delta中性策略
C.投資者不必依據(jù)市場(chǎng)變化調(diào)整對(duì)沖頭寸
D.當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格大幅度波動(dòng)時(shí),Delta值也隨之變化

2.多項(xiàng)選擇題遠(yuǎn)期或期貨定價(jià)的理論主要包括()。

A.無(wú)套利定價(jià)理論
B.二叉樹(shù)定價(jià)理論
C.持有成本理論
D.B-S-M定價(jià)理論

5.單項(xiàng)選擇題期貨定價(jià)方法一般分為風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)定價(jià)法和持有成本定價(jià)法,通常采用持有成本定價(jià)法的期貨品種是()。

A.芝加哥商業(yè)交易所電力指數(shù)期貨
B.洲際交易所歐盟排放權(quán)期貨
C.歐洲期權(quán)與期貨交易所股指期貨
D.大連商品交易所大豆期貨

最新試題

互換是指交易雙方同意在約定的時(shí)間長(zhǎng)度內(nèi),按照指定貨幣以約定的形式交換一系列現(xiàn)金流支付的行為。

題型:判斷題

影響期權(quán)定價(jià)的因素包括標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格、流動(dòng)率、利率、紅利收益、存儲(chǔ)成本以及合約期限。

題型:判斷題

計(jì)算互換中英鎊的固定利率()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

一般來(lái)說(shuō),實(shí)值期權(quán)的Rh0值>平值期權(quán)的Rho值>虛值期權(quán)的Rho值。

題型:判斷題

標(biāo)的資產(chǎn)為不支付紅利的股票,當(dāng)前價(jià)格S---O。為每股20美元,已知1年后的價(jià)格或者為25美元,或者為15美元。計(jì)算對(duì)應(yīng)的2年期、執(zhí)行價(jià)格K為18美元的歐式看漲期權(quán)的理論價(jià)格為()美元。設(shè)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)年利率為8%,考慮連續(xù)復(fù)利。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

對(duì)于看跌期權(quán),標(biāo)的價(jià)格越高,利率對(duì)期權(quán)價(jià)值的影響越大。

題型:判斷題

某投資者以資產(chǎn)S作標(biāo)的構(gòu)造牛市看漲價(jià)差期權(quán)的投資策略(即買(mǎi)入1單位C1,賣(mài)出1單位C2),具體信息如下表所示。若其他信息不變,同一天內(nèi),市場(chǎng)利率一致向上波動(dòng)10個(gè)基點(diǎn),則該組合的理論價(jià)值變動(dòng)是()。 

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

在B-S-M定價(jià)模型中,假定資產(chǎn)價(jià)格是連續(xù)波動(dòng)的且波動(dòng)率為常數(shù)。

題型:判斷題

實(shí)值、虛值和平價(jià)期權(quán)的Gamma值先增大后變小,隨著接近到期收斂至0。

題型:判斷題

在現(xiàn)實(shí)生活中,持有成本模型的計(jì)算結(jié)果是一個(gè)定價(jià)區(qū)間。

題型:判斷題