某投資者以資產(chǎn)s作標的構(gòu)造牛市看漲價差期權(quán)的投資策略（即買人1單位C1，賣出1單位C2），具體信息如表2—6所示。若其他信息不變，同一天內(nèi)，市場利率一致向上波動10個基點，則該組合的理論價值變動是（）。
A.0．00073
B.0．0073
C.0．073
D.0．73
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某期限為2年的貨幣互換合約，每半年互換一次。假設(shè)本國使用貨幣為美元，外國使用貨幣為英鎊，當前匯率為1．41USD／GBP。當前美國和英國的利率期限結(jié)構(gòu)如下表所示。據(jù)此回答。
A.0.0425
B.0.0528
C.0.0628
D.0.0725
某期限為2年的貨幣互換合約，每半年互換一次。假設(shè)本國使用貨幣為美元，外國使用貨幣為英鎊，當前匯率為1．41USD／GBP。當前美國和英國的利率期限結(jié)構(gòu)如下表所示。據(jù)此回答。
A.0．0432
B.0．0542
C.0．0632
D.0．0712
A.0.46
B.4.31
C.8.38
D.5.30
A.[2498.75，2538.75]
B.[2455，2545]
C.[2486.25，2526.25]
D.[2505，2545]
A.2506.25
B.2508.33
C.2510.42
D.2528.33
等160天后，標普500指數(shù)為1204．10點，新的利率期限結(jié)構(gòu)如表2—8所示。
表2—8利率期限結(jié)構(gòu)表（二）
此題中該投資者持有的互換合約的價值是（）萬美元。
A.1.0462
B.2.4300
C.1.0219
D.2.0681
表2-7利率期限結(jié)構(gòu)表（一）
該投資者支付的固定利率為（）
A.0.0315
B.0.0464
C.0.0630
D.0.0462
A.297
B.309
C.300
D.312
A.
B.
C.
D.
最新試題
在期權(quán)存續(xù)期內(nèi)，紅利支付導致標的資產(chǎn)價格下降，但對看漲期權(quán)的價值沒有影響。
在貨幣互換中，不同國家的固定利率與別國的利率有關(guān)。
期貨實際價格高于無套利區(qū)間上限時，可以在買入期貨同時賣出現(xiàn)貨進行套利。
對于看跌期權(quán)隨著到期日的臨近，當標的資產(chǎn)=行權(quán)價時，Delta收斂于-1。
在期權(quán)風險度量指標中，參數(shù)Theta用來衡量期權(quán)的價值對利率的敏感性。
看漲期權(quán)的Gamma值都是正值，看跌期權(quán)的Gamma值是負值。
Theta指標是衡量Delta相對標的物價格變動的敏感性指標。
在期權(quán)的二叉樹定價模型中，影響風險中性概率的因素不包括無風險利率。
法國數(shù)學家巴舍利耶首次提出了股價S應(yīng)遵循幾何布朗運動。
標的資產(chǎn)為不支付紅利的股票，當前價格S---O。為每股20美元，已知1年后的價格或者為25美元，或者為15美元。計算對應(yīng)的2年期、執(zhí)行價格K為18美元的歐式看漲期權(quán)的理論價格為（）美元。設(shè)無風險年利率為8％，考慮連續(xù)復利。