單項選擇題

某投資者以資產(chǎn)s作標的構(gòu)造牛市看漲價差期權(quán)的投資策略(即買人1單位C1,賣出1單位C2),具體信息如表2—6所示。若其他信息不變,同一天內(nèi),市場利率一致向上波動10個基點,則該組合的理論價值變動是()。

A.0.00073
B.0.0073
C.0.073
D.0.73


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題型:單項選擇題