A.[2498.75，2538.75]
B.[2455，2545]
C.[2486.25，2526.25]
D.[2505，2545]
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.2506.25
B.2508.33
C.2510.42
D.2528.33
某期限為2年的貨幣互換合約，每半年互換一次。假設本國使用貨幣為美元，外國使用貨幣為英鎊，當前匯率為1．41USD／GBP。120天后，即期匯率為1．35USD／GBP，新的利率期限結構如表2—9所示。
表2—9美國和英國利率期限結構表
假設名義本金為1美元，當前美元固定利率為Rfix=0．0632，英鎊固定利率為Rfix=0．0528。120天后，支付英鎊固定利率交換美元固定利率的互換合約的價值是（）萬美元。
A.1．0152
B.0．9688
C.0．0464
D.0．7177
等160天后，標普500指數為1204．10點，新的利率期限結構如表2—8所示。
表2—8利率期限結構表（二）
此題中該投資者持有的互換合約的價值是（）萬美元。
A.1.0462
B.2.4300
C.1.0219
D.2.0681
表2-7利率期限結構表（一）
該投資者支付的固定利率為（）
A.0.0315
B.0.0464
C.0.0630
D.0.0462
A.297
B.309
C.300
D.312
A.
B.
C.
D.
A.[2498.82，2538.82]
B.[2455，2545]
C.[2486.25，2526.25]
D.[2505，2545]
A.2506.25
B.2508.33
C.2510.42
D.2528.33
A.102.31
B.102.41
C.102.50
D.102.51
A.98.35
B.99.35
C.100.01
D.100.35
最新試題
Theta值通常為負值，即到期期限減少，期權的價值相應增加。
在期權存續(xù)期內，紅利支付導致標的資產價格下降，但對看漲期權的價值沒有影響。
影響期權定價的因素包括標的資產價格、流動率、利率、紅利收益、存儲成本以及合約期限。
法國數學家巴舍利耶首次提出了股價S應遵循幾何布朗運動。
持有成本理論的基本假設包括無風險利率相同且維持不變，基礎資產不允許賣空等條件。
在利率互換中，互換合約的價值恒為零。
標的資產為不支付紅利的股票，當前價格S---O。為每股20美元，已知1年后的價格或者為25美元，或者為15美元。計算對應的2年期、執(zhí)行價格K為18美元的歐式看漲期權的理論價格為（）美元。設無風險年利率為8％，考慮連續(xù)復利。
計算互換中美元的固定利率（）。
無套利定價理論的基本思想是，在有效的金融市場上，一項金融資產的定價，應當使得利用其進行套利的機會為零。
在期權風險度量指標中，參數Theta用來衡量期權的價值對利率的敏感性。