A.[2498.75，2538.75]
B.[2455，2545]
C.[2486.25，2526.25]
D.[2505，2545]
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.2506.25
B.2508.33
C.2510.42
D.2528.33
某期限為2年的貨幣互換合約，每半年互換一次。假設本國使用貨幣為美元，外國使用貨幣為英鎊，當前匯率為1．41USD／GBP。120天后，即期匯率為1．35USD／GBP，新的利率期限結構如表2—9所示。
表2—9美國和英國利率期限結構表
假設名義本金為1美元，當前美元固定利率為Rfix=0．0632，英鎊固定利率為Rfix=0．0528。120天后，支付英鎊固定利率交換美元固定利率的互換合約的價值是（）萬美元。
A.1．0152
B.0．9688
C.0．0464
D.0．7177
等160天后，標普500指數為1204．10點，新的利率期限結構如表2—8所示。
表2—8利率期限結構表（二）
此題中該投資者持有的互換合約的價值是（）萬美元。
A.1.0462
B.2.4300
C.1.0219
D.2.0681
表2-7利率期限結構表（一）
該投資者支付的固定利率為（）
A.0.0315
B.0.0464
C.0.0630
D.0.0462
A.297
B.309
C.300
D.312
最新試題
影響期權定價的因素包括標的資產價格、流動率、利率、紅利收益、存儲成本以及合約期限。
無套利定價理論的基本思想是，在有效的金融市場上，一項金融資產的定價，應當使得利用其進行套利的機會為零。
在期權風險度量指標中，參數Theta用來衡量期權的價值對利率的敏感性。
某投資者以資產s作標的構造牛市看漲價差期權的投資策略（即買人1單位C1，賣出1單位C2），具體信息如表2—6所示。若其他信息不變，同一天內，市場利率一致向上波動10個基點，則該組合的理論價值變動是（）。
在期權存續(xù)期內，紅利支付導致標的資產價格下降，但對看漲期權的價值沒有影響。
Theta指標是衡量Delta相對標的物價格變動的敏感性指標。
對于看跌期權，標的價格越高，利率對期權價值的影響越大。
假設IBM股票（不支付紅利）的市場價格為50美元，無風險利率為12％，股票的年波動率為10％。若執(zhí)行價格為50美元，則期限為1年的歐式看漲期權的理論價格為（）美元。
持有成本理論的基本假設包括無風險利率相同且維持不變，基礎資產不允許賣空等條件。
適用Gamma值較大的期權對沖Delta風險時，不需要經常調整對沖比例。