假設(shè)某金融機構(gòu)為其客戶設(shè)計了一款場外期權(quán)產(chǎn)品，產(chǎn)品的基本條款如表8-4所示。
A.1．15
B.1．385
C.1．5
D.3．5
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假如市場上存在以下在2014年12月28目到期的銅期權(quán)，如表8—5所示。
某金融機構(gòu)通過場外期權(quán)合約而獲得的Delta是-2525．5元，現(xiàn)在根據(jù)金融機構(gòu)場外期權(quán)業(yè)務(wù)的相關(guān)政策，從事場外期權(quán)業(yè)務(wù)，需要將期權(quán)的Delta進行對沖。
據(jù)此回答。
A.C@40000合約對沖2200元Delta、C@41000合約對沖325.5元Delta
B.C@40000合約對沖1200元Delta、C@39000合約對沖700元Delta、C@41000合約對沖625.5元
C.C@39000合約對沖2525.5元Delta
D.C@40000合約對沖1000元Delta、C@39000合約對沖500元Delta、C@41000合約對沖825.5元
假如市場上存在以下在2014年12月28目到期的銅期權(quán)，如表8—5所示。
某金融機構(gòu)通過場外期權(quán)合約而獲得的Delta是-2525．5元，現(xiàn)在根據(jù)金融機構(gòu)場外期權(quán)業(yè)務(wù)的相關(guān)政策，從事場外期權(quán)業(yè)務(wù)，需要將期權(quán)的Delta進行對沖。
據(jù)此回答。
A.5592
B.4356
C.4903
D.3550
A.風(fēng)險因子往往不止一個
B.風(fēng)險因子之間具有一定的相關(guān)性
C.需要引入多維風(fēng)險測量方法
D.傳統(tǒng)的敏感性分析只能采用線性近似
A.人為設(shè)定的情景
B.歷史上發(fā)生過的情景
C.市場風(fēng)險要素歷史數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析中得到的情景
D.在特定情況下市場風(fēng)險要素的隨機過程中得到的情景
A.相關(guān)關(guān)系走向極端
B.歷史上曾經(jīng)發(fā)生過的重大損失情景
C.模型參數(shù)不再適用
D.波動率的穩(wěn)定性被打破
最新試題
假如合約到期時銅期貨價格上漲到70000元／噸，那么金融機構(gòu)虧損約（）億元。
情景分析中的情景包括（）。
下列描述中屬于極端情景的有（）。
多頭認購期權(quán)的持有者擁有（）。
對于較復(fù)雜的金融資產(chǎn)組合，敏感性分析具有局限性是因為（）。
你以每股99美元的價格賣空100股IBM股票。為了保護自己，你買入1份IBM 7月每股99美元的認購期權(quán)（一份標(biāo)準(zhǔn)美股期權(quán)合約對應(yīng)100股股票），權(quán)利金為3.5美元。如果IBM股價漲至111美元，你的獲利或損失應(yīng)該為（）。
95%置信水平所對應(yīng)的VaR大于99%置信水平所對應(yīng)的VaR。（）
在險價值風(fēng)險度量時，資產(chǎn)組合價值變化△Ⅱ的概率密度函數(shù)曲線呈（）。
在險價值風(fēng)險度量時，資產(chǎn)組合價值變化△II的概率密度函數(shù)曲線呈（）。
當(dāng)金融機構(gòu)面臨的風(fēng)險在某些極端情況下使得其難以找到滿意的解決方案時，需要進行情景分析。（）